Wypełnialny szkielet dwóch dokumentów, które artykuł 15.2 opisuje od strony teorii: planu tradingowego (konstytucja — osiem sekcji: limity, godziny, procedury, kill switch) i playbooka (katalog operacyjny setupów z klasami A+/B/C i historyczną expectancy). Wszystko zapisuje się lokalnie w Twojej przeglądarce; gotowy dokument drukujesz do podpisu albo eksportujesz do pliku. Szablon nie wymyśli za Ciebie treści — liczby biorą się z backtestu i dziennika — i nie tworzy przewagi: trader ze stratną expectancy i podpisanym planem nadal traci, tylko wolniej i z dokumentacją. To, co formularz robi naprawdę: razem z archiwalną kopią TXT/JSON odbiera możliwość twierdzenia po fakcie, że limit brzmiał inaczej. Spisany i podpisany plan to warunek zerowy nr 2 egzaminu gotowości.
Szablon planu tradingowego i playbooka — wypełniony formularz z limitami ryzyka, kill switch i kartami setupów A+, B i C obok wydrukowanego, podpisanego planu
Najważniejsze w 60 sekund
Dwa dokumenty, nie jeden: plan to reguły kapitałowe stałe niezależnie od rynku (zmieniane raz na pół roku do roku), playbook to katalog setupów aktualizowany kwartalnie z dziennika — szablon prowadzi przez oba w tej kolejności
Klasy setupów są ilościowe: A+ wymaga historycznej expectancy ≥ +0,5R netto na próbie 50+ transakcji i gra pełnym ryzykiem; B połową; C nie wchodzi do handlu — formularz ostrzeże, gdy liczby nie uzasadniają klasy (na ekranie, na wydruku i w TXT), ale nie zablokuje: nie jest Twoim opiekunem
Kill switch wpisujesz liczbowo, z twardym limitem po stronie brokera — subiektywny wyłącznik przegrywa z kortyzolem w ułamku sekundy
Dokument kończy się podpisem i datą przeglądu: audyt EOW porównuje transakcje z zapisem, nie z Twoim wspomnieniem zapisu — wydruk ma pola podpisu, a kopia TXT/JSON trafia do archiwum obok dziennika
Zanim wypełnisz: skąd brać treść
Szablon jest szkieletem, nie systemem. Liczby do sekcji limitów pochodzą z działu o ryzyku, warunki setupów — z Twojego backtestu i dziennika (minimum 50 instancji na klasę, zanim nazwiesz coś A+). Pole, na które nie masz danych, zostaw puste i wróć po teście — puste pole jest uczciwsze niż zmyślona liczba.
Kolejność wypełniania = kolejność dokumentów: najpierw plan (reguły kapitałowe, które nie zależą od strategii), potem playbook (konkretne setupy). Odwrotna kolejność produkuje plan dopasowany do ulubionego wejścia — czyli racjonalizację.
Placeholdery w polach to przykłady formatu, nie rekomendacje wartości. „1%" przy ryzyku na transakcję pokazuje, jak zapisać odpowiedź; Twoja liczba wynika z kapitału, obsunięcia z testów i tolerancji — nie z przykładu.
Plan wypełnia się w kilku podejściach, nie w jednej sesji. Formularz wypełniony w 20 minut od góry do dołu daje dokument, w którym limit dzienny nie ma związku z ryzykiem na transakcję ani z liczbą wejść, które naprawdę robisz. Pola zapisują się lokalnie właśnie po to, żebyś mógł wyjść, zajrzeć do dziennika i wrócić.
Dokument kończy się podpisem. Wydruk ma pole daty, podpisu i terminu następnego przeglądu; playbook aktualizujesz kwartalnie na podstawie dziennika, plan — najwyżej raz na pół roku, nigdy w dniu straty.
Dokument 1: plan tradingowy — 8 sekcji
Osiem sekcji z 15.2 w formie do wypełnienia. Pola oznaczone kropką liczą się do wskaźnika kompletności — dokument bez nich nie jest planem.
PLAN TRADINGOWY · wypełniono w szablonie: mybank.pl/forex/dodatki/szablon-planu-tradingowego/ · dokument prywatny właściciela rachunku · materiał edukacyjny, nie porada inwestycyjna
Plan tradingowyzmieniany najwyżej raz na pół roku — nigdy w dniu straty
Każdy setup dostaje własną kartę z liczbami. Zaczynasz od jednego–dwóch — playbook z sześcioma setupami na starcie to katalog życzeń, nie narzędzie (dlatego formularz otwiera się z jedną kartą; kolejne dodajesz przyciskiem). Klasa wynika z expectancy i próby, nie z tego, jak setup wygląda na wykresie. Formularz pokaże ostrzeżenie, gdy liczby nie uzasadniają klasy A+ albo B — i pozwoli Ci je zignorować; ale ostrzeżenie trafia też na wydruk i do TXT, więc w archiwum zostaje ślad.
Karta setupu w szablonie playbooka z widocznym ostrzeżeniem walidacji: klasa A+ zadeklarowana przy expectancy +0,3R i próbie 18 — formularz wskazuje próg +0,5R na 50+ transakcji i sugeruje klasę B albo dalsze zbieranie próby
PLAYBOOK SETUPÓW · klasy A+/B/C wg expectancy netto z dziennika · aktualizacja kwartalna · mybank.pl/forex/dodatki/szablon-planu-tradingowego/
Playbook setupówaktualizowany kwartalnie na podstawie dziennika — nie po pojedynczym trade'dzie
Druk, eksport i kopia zapasowa
Gotowy dokumentwydruk obejmuje oba dokumenty z polami podpisu; kopia pliku trafia do archiwum przy dzienniku
Druk działa też przez Ctrl+P / ⌘+P — układ A4 pion, puste pola stają się liniami do wypełnienia ręcznego, a długie odpowiedzi drukują się w całości; w oknie druku możesz wybrać „Zapisz jako PDF" — dostajesz plik zamiast kartki, z tą samą treścią i polami podpisu. Pola zapisują się lokalnie w tej przeglądarce przy każdej zmianie (stan zapisu niżej w pasku); „Kopia zapasowa" pobiera plik JSON, który „Wczytaj kopię" przywraca w innej przeglądarce — TXT jest wersją do czytania i archiwum, JSON do przenoszenia. Wydrukowany i podpisany dokument spełnia warunek zerowy nr 2 egzaminu gotowości; kopię trzymaj obok dziennika — audyt EOW porównuje zachowanie z dokumentem, nie ze wspomnieniem dokumentu. „Wypełnij przykładem" pokazuje kompletny plan modelowy (kapitał 15 000 zł, ryzyko 1%, jeden setup A+ z policzoną próbą) — do obejrzenia formatu, nie do przejęcia liczb.
Wydrukowany i podpisany plan tradingowy w segregatorze obok stanowiska — zakreślone limity ryzyka i data następnego przeglądu, w tle monitor z platformą i kartą setupu A+ z playbooka
Z praktyki: kill switch, którego nie było u brokera. Scenariusz modelowy z audytów: trader ma w planie limit dzienny −2R. Nie ustawił go w panelu brokera, bo „przecież wiem, kiedy przestać". W środę limit padł o 10:40, po dwóch transakcjach. O 10:47 wszedł w trzecią — „do zera i koniec". Dzień zamknął się na −6,3R. Wieczorem w rubryce naruszeń wpisał „przekroczony limit dzienny" i był szczerze zdziwiony — bo w momencie wejścia w trzecią transakcję limit nie istniał w jego głowie jako reguła. Istniał jako sugestia. Pole „twardy limit po stronie brokera" w sekcji 6 to jedno kliknięcie w panelu — i jedyna wersja kill switcha, która nie bierze udziału w negocjacjach.
FAQ
Po co rozdzielać plan i playbook, skoro to jeden warsztat?
Bo mają różne rytmy zmian i różne funkcje. Plan to reguły kapitałowe, które nie zależą od tego, co i jak grasz — limity, godziny, kill switch; zmienia się je najwyżej co pół roku, po chłodnej analizie. Playbook to katalog operacyjny setupów, żywy dokument aktualizowany kwartalnie z dziennika: klasy awansują i spadają w ślad za expectancy. Trzymanie obu w jednym dokumencie kończy się tym, że przy okazji „poprawki setupu" zmienia się też limit dzienny — dokładnie wtedy, kiedy nie powinien. Pełny wywód: 15.2.
Ile setupów powinien mieć playbook na start?
Jeden do dwóch — i to nie jest minimalizm dla zasady. Każda klasa setupu wymaga własnej próby (50+ instancji), zanim jej expectancy cokolwiek znaczy; przy sześciu setupach zbieranie prób trwa latami, a Ty w praktyce grasz „wszystko, co wygląda znajomo". Formularz pozwala dodać do sześciu kart, bo tyle miewa dojrzały playbook po latach — nie dlatego, że tyle potrzebujesz w pierwszym kwartale. Setup C zostaje w playbooku celowo: to katalog rzeczy, które OBSERWUJESZ, żeby kiedyś awansowały — nie gra się go pieniędzmi.
Kiedy wolno zmienić plan?
W terminie z sekcji 8 — i tylko tam. Playbook: przegląd kwartalny, decyzje o klasach setupów liczbami z dziennika. Plan: przegląd półroczny lub roczny. Poza terminami plan zmienia się wyłącznie w jedną stronę — można go zaostrzyć (obniżyć ryzyko, skrócić godziny), nigdy poluzować. Zmiana limitu „bo dziś wyjątkowa okazja" to scenariusz S3 z egzaminu gotowości. Formularz nie zablokuje edycji w dniu straty — ale kopia poprzedniej wersji leży w archiwum z datą i wersją dokumentu, więc audyt EOW porówna jedno z drugim.
Wypełniłem szablon. Czy mam już system transakcyjny?
Masz dokument — to warunek konieczny, nie wystarczający. System to setupy z policzoną, dodatnią expectancy po kosztach, zweryfikowaną na próbie z backtestu i dziennika; szablon tylko wymusza, żeby te liczby były zapisane i żeby reguły kapitałowe istniały, zanim rynek je przetestuje. Jeśli pola expectancy świecą pustkami — wróć do działu o strategiach i warsztatu praktycznego, zbierz próbę na demo i wtedy dokończ playbook.
Czy mogę wydrukować pusty szablon i wypełnić go ręcznie?
Tak — Ctrl+P (albo przycisk druku) na niewypełnionej stronie daje arkusz A4, w którym pola są liniami do ręcznego wpisania, a stopka ma miejsce na datę i podpis. Część traderów woli pierwszą wersję pisać ręcznie i dopiero po tygodniu przepisać ją do formularza; efekt jest ten sam, o ile dokument fizycznie istnieje. Co do objętości: plan mieści się na 1–2 stronach A4, playbook to około strony na setup — dokument dłuższy niż kilka stron przestaje być używany, czyli przestaje być planem.
Z praktyki: plan „w głowie" i dryf reguł. Scenariusz modelowy z audytów dzienników: trader deklaruje ryzyko 1% i limit dzienny −2R — oba „w głowie". Po ośmiu tygodniach dziennik pokazuje transakcje po 1,4–1,8% ryzyka i trzy dni z czterema stratami. Zapytany o limity, odpowiada z przekonaniem: „1% i dwie straty" — i nie kłamie; jego wersja reguł naprawdę tak brzmi. Reguły niezapisane renegocjują się same, po cichu i bez daty wejścia w życie. Podpis na wydruku nie ma mocy prawnej. Ma moc dowodową wobec Ciebie samego: za osiem tygodni będziesz pamiętał inne liczby, niż zapisałeś — i będziesz szczerze przekonany, że pamiętasz dobrze.
Z praktyki: setup C grany jak A+. W playbooku bez liczb każdy setup „wygląda dobrze" w momencie wejścia — to nie metafora, tylko mechanizm: ocena estetyczna rośnie razem z chęcią zagrania. Trader z trzema setupami bez policzonej expectancy grał wszystkie pełnym ryzykiem; kwartalny przegląd (pierwszy w życiu) pokazał na 120 wpisach: +0,6R na 20 instancjach, +0,1R na 30 i −0,3R na 70 — najsłabszy był grany najczęściej, bo pojawiał się codziennie. Rachunek kwartału pełnym ryzykiem: 20×0,6 + 30×0,1 − 70×0,3 = −6R. Te same wejścia z wagami klas — pełne ryzyko dla pierwszego, połowa dla drugiego, trzeci tylko obserwowany — dałyby +12R + 1,5R + 0 = +13,5R. Ścisłość: sizing nie zmienia expectancy żadnego setupu; zmienia to, czyj wynik i z jaką wagą trafia do Twojego kapitału. Wyłączenie stratnego setupu z handlu to poprawa wyniku portfela.
Z praktyki: reguła, której nie da się odhaczyć. Scenariusz modelowy: w polu „Reguły wejścia" trader wpisuje „wybicie z konsolidacji, potwierdzone". Trzy tygodnie później, przy audycie, nie potrafi powiedzieć, co znaczy „potwierdzone" — a dziennik pokazuje 14 transakcji, z których połowa spełnia jego własne kryterium, połowa nie, tylko że w momencie wejścia wszystkie „były potwierdzone". Reguła, której nie da się sprawdzić zero-jedynkowo PRZED wejściem (zamknięcie świecy nad poziomem: tak/nie; wolumen powyżej średniej: tak/nie), nie jest regułą — jest nastrojem z podpisem. Stąd dopisek „binarne" przy polu wejść.
Zastrzeżenie: strona ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Szablon porządkuje dokumenty warsztatowe — nie rekomenduje wartości limitów, instrumentów ani strategii; przykłady w polach pokazują format zapisu, nie zalecane liczby. Expectancy w kartach setupów podajesz netto, czyli po kosztach transakcyjnych (spread, prowizja, swap, poślizg) — liczby z wyciągu rachunku, nie z pomiarów na wykresie. Dane pozostają lokalnie w Twojej przeglądarce; wyczyszczenie danych witryn usuwa wersję roboczą, dlatego gotowy dokument drukujesz, zapisujesz jako TXT albo pobierasz kopię JSON.
Dodatek E do kursu Forex · wersja 1.2 · aktualizacja: lipiec 2026 · testy regresyjne: walidacja klas A+/B (progi, formaty, jednostki, zakres), eksport TXT/JSON, import z czyszczeniem stanu, przesuwanie kart, mirror wydruku, przykład modelowy
Źródła
Wewnętrzne: 15.2 Plan tradingowy i playbook setupów A+/B/C — struktura ośmiu sekcji planu, elementy karty setupu, progi klas (A+ ≥ +0,5R netto na 50+ transakcjach) i zasady przeglądów, które ten szablon odwzorowuje.
Brett N. Steenbarger, The Daily Trading Coach, Wiley 2009 — rozdziały o regułach spisanych vs deklarowanych i o audycie własnych naruszeń; tło sekcji 7 (ograniczenia behawioralne).
Jarosław Wasiński
Redaktor naczelny MyBank.pl • Analityk finansowy i rynkowy
mgr Jarosław Wasiński — niezależny analityk i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Twórca i redaktor naczelny portalu MyBank.pl, dostarczającego rzetelną wiedzę o finansach osobistych, bankowości i inwestycjach od 2004 roku.
Bankowość i produkty finansowe: porównania kont osobistych i firmowych, analiza taryf opłat, testy aplikacji mobilnych, recenzje kredytów, lokat i kart kredytowych — z naciskiem na realne koszty i ukryte opłaty.
Rynki finansowe i makroekonomia: analiza fundamentalna rynków walutowych (Forex) i makroekonomicznych od 2007 roku, zarządzanie ryzykiem kapitału, struktura rynków OTC.
Kryptowaluty: analiza rynku kryptowalut, mechanizmów blockchain i tokenizacji aktywów w kontekście portfela inwestycyjnego.
Autor setek komentarzy rynkowych, analiz porównawczych produktów bankowych i materiałów edukacyjnych. Zwolennik transparentności — każdy ranking i recenzja na MyBank.pl opiera się na jawnej metodologii i zweryfikowanych źródłach (taryfy banków, regulaminy promocji, dane NBP).
Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ani oferty. Decyzje finansowe podejmuj na podstawie własnej analizy i konsultacji z doradcą.
