Screening rynku i checklista transakcji — od skanu par do kliknięcia „Buy"

Screening, czyli wstępny przegląd rynku, pomaga wybrać instrumenty i sytuacje warte dalszej analizy. Checklista transakcji służy natomiast sprawdzeniu, czy konkretne wejście spełnia zasady zapisane w planie. Te dwa etapy łączą obserwację rynku z decyzją o zawarciu transakcji lub jej odrzuceniu. W tej lekcji pokazujemy, jak zawężać listę obserwowanych par, uwzględniać zmienność, kalendarz publikacji i zależności między pozycjami, a następnie oceniać wybrany setup, czyli scenariusz transakcyjny. Znajdziesz tu 15-punktową checklistę z miejscem na dowód spełnienia warunku oraz odpowiedź „nieustalone”, gdy brakuje danych. Dzięki temu można zapisać uzasadnienie decyzji i później sprawdzić, czy przyjęte kryteria były stosowane zgodnie z planem.

1. Czym screening różni się od bezmyślnego klikania na Watchlistę

Watchlista bez screeningu wygląda zwykle tak: 18 par walutowych, do tego złoto, ropa, S&P 500, Bitcoin, kilka akcji, indeks DAX. Trader siada przed monitorem, otwiera platformę, klika kolejno na każdy instrument, ogląda wykres przez 15–40 sekund, potem przechodzi dalej. Po godzinie ma „przegląd rynku" — czyli mglistą mieszankę wrażeń bez żadnego mierzalnego output'u. Decyzję o wejściu podejmuje na podstawie tego, na której parze „coś się dzieje" — czyli na której świeca wygląda dramatycznie. Tym sposobem wchodzi w 4–8 transakcji dziennie na różnych parach, z różnymi setupami, bez spójnej logiki.

Screening jest dokładną odwrotnością tego procesu. To systematyczny filtr, który zaczyna od pełnego uniwersum instrumentów (28 par majors + crosses + 5–10 instrumentów dodatkowych = 33–38 instrumentów) i kolejno odrzuca te, które nie spełniają zdefiniowanych warunków. Te same filtry warstwy 2 stosujesz do instrumentów dodatkowych, nie tylko do par walutowych. Output screeningu to krótka lista 2–5 instrumentów, na których w danym dniu w ogóle warto szukać setupów. Reszta — 28–36 instrumentów, zależnie od wielkości uniwersum i długości krótkiej listy — wypada z gry zanim zaczniesz patrzeć na świece.

Mechanika screeningu vs. watchlisty

Dlaczego watchlista bez screeningu prowadzi do strat

Trzy mechanizmy, które uruchamiają się przy 18 wykresach bez filtrów:

• Iluzja dostępności (Tversky & Kahneman, 1973)^[4] — pary, które ostatnio mocno się ruszały, wydają się „okazjami", choć ten ruch już za nami. Wchodzisz na końcu ruchu, kupując szczyt
• FOMO na poziomie portfela — patrząc na 18 wykresów masz 18 szans, że któryś będzie wyglądał „gorąco". Mózg tłumaczy: „muszę być na rynku, gdzie są emocje". Wchodzisz w 4 z nich, wszystkie z różnym kontekstem
• Konfirmacja ad hoc — na każdym wykresie da się znaleźć potwierdzenie czegokolwiek, jeśli wystarczająco długo szukasz. Bez screeningu jesteś sędzią i obrońcą jednocześnie

Screening uderza w każdy z tych trzech mechanizmów — na ile skutecznie, pokaże dopiero twój dziennik: przez systematyczny proces eliminuje większość par, zanim mózg wpadnie w pułapkę FOMO; przez progi liczbowe nie pozwala uzasadnić setupu na parze, która nie spełnia warunków makro; przez ograniczenie outputu do 2–5 par koncentruje uwagę na rzeczywistych okazjach, nie iluzorycznych.

2. Top-down screening: makro → para → setup

Top-down to porządek, w którym screening ma się odbywać. Odwrócenie kolejności zwykle prowadzi do setupów w sprzecznym kontekście — czyli ładnych formacji na wykresie pary, której fundamenty makro mówią, że ruch w przeciwnym kierunku. Trzy warstwy:

Warstwa 1: Makro reżim (5–8 minut na cały rynek)

Zanim spojrzysz na pojedynczą parę, sprawdzasz kontekst całego rynku. To 6–8 wskaźników, które definiują dzień:

• DXY (Dollar Index) — kierunek dolara względem koszyka 6 walut. Wzrost > 0,3% intraday = USD silne, długie pary EUR/USD, GBP/USD nieoptymalne; spadek > 0,3% = USD słabe, krótkie pary nieoptymalne
• VIX (S&P 500 volatility) — barometr risk-on / risk-off. VIX < 18 = risk-on, korzystne dla AUD, NZD, EM; VIX 18–25 = neutralnie; VIX > 25 = risk-off, korzystne dla JPY, CHF, USD jako safe haven
• Rentowności 10Y (US, DE, JP) — różnice rentowności wpływają na pary walutowe. Rosnące rentowności USA przy stabilnych DE = USD silny względem EUR
• S&P 500 futures premarket — kierunek otwarcia akcji USA daje sygnał o nastawieniu globalnym
• Złoto (XAU/USD) — wzrost złota często sygnalizuje słabość dolara lub risk-off
• Ropa (WTI, Brent) — wpływa na CAD, NOK, MXN; mocny wzrost = długi CAD korzystny
• Bitcoin / krypto — opcjonalnie, jako proxy risk sentiment poza godzinami akcji
• News wire (Reuters, Bloomberg, Forexlive) — czy są dziś istotne newsy, które mogą zaburzyć normalną dynamikę

Output warstwy 1: jedno z trzech zdań — „Dziś rynek risk-on, USD słaby, sentyment akcyjny pozytywny" / „Dziś rynek risk-off, USD silny, JPY mocny" / „Dziś rynek neutralny / niezdecydowany, traderuj selektywnie albo siedź w cashu". Bez tego zdania nie przechodzisz do warstwy 2.

Warstwa 2: Selekcja par (3–5 minut)

Mając kontekst makro, robisz screening całego uniwersum — 28 par walutowych plus instrumenty dodatkowe — pod kątem czterech prostych warunków. [PRÓG ILUSTRACYJNY — NIE NORMA RYNKOWA]: liczby poniżej są założeniem scenariusza, sposób walidacji progu na własnych danych opisuje sekcja 3.

• ATR(14) D1 obecne ≥ 0,9× średnia 90-dniowa — para ma wystarczającą zmienność, żeby setup mógł zarobić więcej niż koszty
• ADX(14) D1 ≥ 25 (dla strategii trend) lub < 20 (dla strategii range) — w zależności od playbooka, eliminujesz pary w nieodpowiednim reżimie
• Kalendarz oczyszczony +/-2h — żadne high impact news na walucie pary w bezpośrednim oknie
• Korelacja z otwartymi pozycjami < 0,7 — żebyś nie otworzył efektywnie tej samej pozycji

Z 33–38 instrumentów przeżywa zwykle 3–8. Z tego po dodaniu kontekstu makro zostaje 2–5 — przy silnym USD odpadają długie EUR/USD i GBP/USD, bo mocniejszy dolar spycha te pary w dół, a nie w górę (to ta sama reguła co w warstwie 1). To jest twoja krótka lista do warstwy 3.

Warstwa 3: Setup (1–3 minuty na parę)

Tylko teraz patrzysz na świece. Otwierasz każdą z 2–5 par, sprawdzasz na D1/H4/H1 czy jest aktualny setup z playbooka. Jeśli tak — przechodzisz do checklisty pre-trade (sekcja 6). Jeśli nie — para zostaje na tle ekranu, zerkasz w niej na alerty cenowe ustawione na kluczowych poziomach.

Wynik całego top-down screeningu: 0–3 setupy do potencjalnego wykonania. Czas: 10–28 minut, zależnie od liczby par, które przeżyły warstwę 2 (5–8 + 3–5 + 1–3 min na każdą z 2–5 par; dolna granica to 5 + 3 + 2 × 1, górna 8 + 5 + 5 × 3). Powinno się to dziać raz dziennie (rano przed sesją LON) i opcjonalnie drugi raz przed sesją NY.

Dlaczego nie odwrotnie (bottom-up)?

Bottom-up znaczy: zaczynasz od ładnej formacji na wykresie i dopiero potem sprawdzasz kontekst makro. Wygląda to logicznie, ale w praktyce prowadzi do retroaktywnej racjonalizacji: skoro już zauważyłeś setup, mózg jest skonfigurowany pod „znajdę powód, żeby wejść". Sprawdzasz makro, ono mówi „kontekst sprzeczny", a ty znajdujesz uzasadnienie typu „to inny scenariusz" albo „makro już zdyskontowane". Wchodzisz, tracisz, w dzienniku zapisujesz „pomyliłem kontekst makro".

Top-down odwraca tę dynamikę: najpierw decydujesz jakiego rodzaju setupy mają sens dziś, a dopiero potem szukasz takich setupów. Setup, który nie pasuje do kontekstu, ginie automatycznie — bez negocjacji z samym sobą.

3. Filtry mechaniczne: ATR, ADX, VIX, korelacje, czas dnia

Filtr mechaniczny to taki, który można zakodować w jednym warunku liczbowym. Bez subiektywnej oceny, bez „wygląda dobrze", bez „rynek jest dziś ciekawy". Jedna liczba, jeden próg, decyzja TAK/NIE. Pięć kategorii filtrów mechanicznych, które pokrywają większość praktycznych potrzeb screeningu.

Filtr ATR — czy zmienność wystarcza, żeby zarobić

ATR (Average True Range) mierzy średni zasięg ruchu w pipsach. Pary z niską ATR (np. EUR/CHF w spokojnych okresach) nie generują wystarczających ruchów, żeby setup mógł zarobić więcej niż koszty. Progi robocze [PRÓG ILUSTRACYJNY — NIE NORMA RYNKOWA]:

• ATR(14) D1 obecne ≥ 0,9× średnia ATR(14) z 90 dni — minimum, żeby para była „żywa"
• ATR(14) D1 obecne > 1,5× średnia 90-dniowa — para w stanie podwyższonej zmienności, ostrożność z sizingiem (poszerz SL, zmniejsz wielkość pozycji)
• ATR(14) D1 obecne > 2,0× średnia 90-dniowa — często sygnał wydarzenia szokowego, nie handlujesz standardowymi setupami

Implementacja w TradingView: dodaj indykator ATR(14) na D1, a średnią z 90 dni policz z serii ATR(14) — nakładając na sam wskaźnik średnią prostą z 90 okresów albo licząc ją w arkuszu z wyeksportowanych wartości. Drugi ATR z parametrem 90 to inna wielkość: średni zasięg wygładzony po 90 świecach, a nie średnia z ostatnich 90 odczytów ATR(14). Podstawiony pod ten filtr przesuwa próg i porównujesz wtedy co innego, niż zapisałeś w regule.

Filtr ADX — czy rynek trenduje czy stoi

ADX (Average Directional Index) mierzy siłę trendu, niezależnie od kierunku. Wartości:

• ADX < 20 — rynek w konsolidacji, strategie trend-following nie działają, mean-reversion ma sens
• ADX 20–25 — strefa niejednoznaczna, lepiej pominąć
• ADX 25–40 — wyraźny trend, strategie trend-following pracują dobrze
• ADX > 40 — silny trend, ale często późna faza, zwiększone ryzyko korekty

Filtr ADX zastosuj na D1 dla bias kierunkowego oraz na H1 dla momentu wejścia. Niezgodność D1/H1 (D1 ADX 28, H1 ADX 12) = trend daily ale konsolidacja intraday — czekasz na breakout konsolidacji w stronę trendu D1.

Filtr VIX — globalny barometr ryzyka

VIX (Cboe Volatility Index) mierzy oczekiwaną zmienność S&P 500 w 30-dniowym horyzoncie; indeks i jego metodologię publikuje Cboe^[5], nie giełda terminowa. Mimo że to instrument akcyjny, VIX jest jednym z najprostszych proxy globalnego risk sentiment — ale nie powinien być jedynym filtrem. Traktuj go razem z DXY, futures na S&P 500, rentownościami i zachowaniem JPY/CHF jako koszykiem sygnałów risk-on/risk-off:

Reguła: jeśli VIX skoczy > 30% w jednej sesji (np. z 14 do 19), traktuj to jak zmianę reżimu — wszystkie pre-istniejące setupy podlegają rewizji.

Filtr korelacji portfelowej

Otwarcie EUR/USD long i GBP/USD long przy wysokiej dodatniej korelacji to efektywnie podwójna pozycja na osłabienie USD. Uwaga na odwróconą logikę, która krąży po poradnikach: korelacja nie obniża sumy stopów. Przy dwóch pozycjach po 1% ryzyka strata na obu stopach nadal wynosi 2% kapitału (plus poślizg i luki) — korelacja podnosi tylko prawdopodobieństwo, że zapłacisz obie naraz, w jednym ruchu USD. Wyrażenie √(2 + 2ρ) opisuje odchylenie sumy dwóch równych pozycji, czyli miarę zmienności (ρ = 0,7 → 1,84; ρ = 0,75 → 1,87 jednostki ryzyka), a nie stratę przy stopie. Reguła sizingu drugiej pozycji [PRÓG ILUSTRACYJNY — NIE NORMA RYNKOWA]:

• Korelacja |ρ| < 0,4 — pozycje traktujesz jako słabo powiązane w zadeklarowanym oknie liczenia. Niska korelacja liniowa nie jest dowodem niezależności: ρ mierzy jeden rodzaj związku, w jednym oknie i na przeszłych zmianach — nie widzi kierunku obu pozycji ani wspólnego zdarzenia, które ruszy je naraz
• Korelacja |ρ| 0,4–0,7 — częściowo skorelowane, redukcja sizingu drugiej pozycji o 25–40%. To jedyne pasmo, w którym redukcja wolumenu jest regułą — nie jest sposobem przejścia przez próg z punktu 10 checklisty
• Korelacja |ρ| ≥ 0,7 — próg twardy przekroczony: punkt 10 = NIE → SKIP. Nie ma wariantu „połowa wolumenu": niespełniony warunek konieczny nie staje się spełniony przez mniejszą pozycję, a przy obu stopach i tak płacisz obie straty

Źródło bieżących korelacji: macierz korelacji u dostawcy danych albo własna kalkulacja ze zmian dziennych w arkuszu (funkcja CORREL). Wartość |ρ| zależy od okna (1H / 4H / D1 / W1) i długości próbki, więc okno zapisujesz razem z liczbą — „korelacja 0,73" bez okna nie jest wartością sprawdzalną.

Filtr czasu dnia — sesje i godziny aktywne

Każda para ma okno czasowe, w którym płynność jest największa, spready najmniejsze, a edge najwyższy:

Godziny w czasie polskim, poza tygodniami rozjazdu DST USA–UE (2–3 tygodnie wiosną, tydzień jesienią; Japonia nie zmienia czasu). Pełna tabela sesji i fixów stoi w 15.5 — tutaj służy wyłącznie jako filtr czasu. [STAN NA DZIEŃ: 2026-09-06]

Reguła kliknięcia: jeśli setup pojawia się poza oknem aktywnym danej pary, pomijasz albo czekasz na wejście w oknie aktywnym. Wejścia w oknie martwym mają zwykle wyraźnie wyższy spread i większy poślizg — skalę zmierz na tikach własnego rachunku, bo zależy od brokera i instrumentu [BRAK DANYCH DO WERYFIKACJI: nie ma publicznego pomiaru dla rachunków detalicznych].

Walidacja progu ATR — jak go ustalić, a nie tylko zaakceptować

Próg „ATR ≥ 0,9× średniej 90-dniowej" jest punktem startowym, nie uniwersalnym prawem rynku. Walidacja na własnym dzienniku:

• Eksportuj z dziennika wszystkie zamknięte transakcje tego setupu — im ich więcej, tym węższe przedziały; sama liczba niczego nie rozstrzyga
• Dla każdej transakcji oznacz wartość ATR(14) D1 z dnia wejścia oraz iloraz względem średniej 90-dniowej
• Policz expectancy w R osobno dla przedziałów: < 0,8×, 0,8–0,9×, 0,9–1,5×, > 1,5×
• Do każdej z tych czterech grup dopisz przedział wokół średniej (E ± 1,96 × std(R)/√n, założenie: obserwacje niezależne). Podział jednego dziennika na cztery kubełki daje cztery małe próby, więc przedziały będą szerokie i zwykle będą się nakładać — wtedy decyzja o progu jest odroczona, a nie rozstrzygnięta
• Próg 0,9× uznajesz za swój dopiero wtedy, gdy przedziały dla < 0,9× i 0,9–1,5× przestają się nakładać, i gdy potwierdzi to próbka, na której progu nie dobierałeś (wybór progu na tych samych danych, na których go potem sprawdzasz, jest dopasowaniem do szumu — 15.4, sekcje 2 i 3) — a nie dlatego, że tak napisał poradnik

Bez tej walidacji „filtr 0,9×" jest cudzą hipotezą skopiowaną do twojego procesu. Może działać, może nie — dopóki nie sprawdzisz na własnych trade'ach.

Audyt filtrów — jeden wiersz na filtr, zanim trafi do checklisty

Filtr, którego nie umiesz opisać w jednym wierszu, nie nadaje się do checklisty. Ostatnia kolumna jest najważniejsza: pokazuje, ile realnie kosztuje wyjątek „tylko ten jeden raz".

4. Filtry kalendarzowe: NFP, FOMC, ECB, BOE, BOJ — co eliminuje setupy

Kalendarz makro to drugi (po reżimie) najczęstszy zabójca poprawnie wybranych setupów. Wchodzisz w setup, który jest ładny technicznie, ATR i ADX zgodne, korelacje czyste — i o 14:30 publikuje się CPI, którego nie sprawdziłeś w kalendarzu. SL trafiony w 90 sekund. Strata, która nie była strategią — była brakiem screeningu kalendarzowego.

Lista publikacji „high impact" do filtrowania

Godziny w czasie polskim. Harmonogram posiedzeń Fed wraz z oznaczeniem posiedzeń z projekcjami oraz częstotliwość australijskiego CPI sprawdzone u publikatorów (Rezerwa Federalna, Australian Bureau of Statistics) [STAN NA DZIEŃ: 2026-09-07]. Dni tygodnia i dokładne daty sprawdzasz na dany rok u publikatora (harmonogram BLS, kalendarz Fed, kalendarz ECB), nie w tabeli sprzed roku — harmonogramy się przesuwają.

Reguła okna kalendarzowego — kiedy nie wchodzić

Reguła nadrzędna jest jedna i stoi w kryterium twardym 11 checklisty: brak publikacji high impact w oknie +/-2h wokół teraz, na obu walutach pary. Podokna poniżej opisują tylko, co się w tym oknie dzieje i dlaczego jest zamknięte — nie są od niego wyjątkiem (progi przykładowe, nie standard rynkowy; zweryfikuj je na własnych zapisach spreadu):

• 30 minut przed publikacją — nie otwierasz nowych pozycji na bezpośrednio dotkniętych parach. Spready zaczynają rosnąć, płynność spada
• Publikacja + 15 minut — okno chaosu: spread rozszerzony, poślizg wielokrotnie większy niż zwykle, fałszywe wybicia [BRAK DANYCH DO WERYFIKACJI: brak publicznego pomiaru poślizgu na rachunkach detalicznych]. Nie wchodzisz
• Publikacja + 15 do 60 minut — rynek dopiero ustawia kierunek, spread wraca do normy nierówno, a pierwsze wybicia bywają odwracane. To opis zachowania rynku, nie zgoda na wejście: okno +/-2h z punktu 11 wciąż trwa, więc nowej pozycji nie otwierasz nawet przy ustabilizowanym spreadzie. Wchodzisz dopiero po zamknięciu tego okna, na normalnych zasadach checklisty

Wyjątek: dedykowane strategie news trading (np. fade'owanie pierwszego ruchu po NFP) — to inna kategoria z własnymi regułami sizingu i SL, opisanymi osobno w playbooku.

Hierarchia walut w kalendarzu

Publikacja CPI USA dotyka WSZYSTKICH par USD (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF) oraz krzyży, w których USD jest komponentem przez DXY (EUR/JPY, GBP/JPY pośrednio). Reguła: jedna publikacja = blokada wielu par. Nie wystarczy sprawdzić, czy publikacja dotyczy „twojej" pary — sprawdzasz, czy któraś z jej składowych walut ma high impact w oknie.

Rytm tygodnia — czyj to temat

Niedzielny przegląd kalendarza na cały tydzień i rozplanowanie okien pracy to element workflow, nie screeningu pojedynczej okazji — rozwija go 15.5, sekcja 2. Dla screeningu liczy się wyłącznie wynik tamtego przeglądu: lista godzin „off limits" na najbliższe dni, z której korzysta punkt 11 checklisty.

5. Multi-timeframe context — D1/H4/H1/M15

Multi-timeframe context (MTF) to zasada: setup na M15 musi być zgodny z bias na H1, struktura H1 ze strukturą H4, a struktura H4 z bias D1. Setupy sprzeczne z wyższym timeframe'em uchodzą za gorsze od zgodnych, ale skali tej różnicy nikt dla detalu nie zmierzył publicznie — zależy od strategii, instrumentu i okresu. Bez walidacji próby (out-of-sample) każdą anomalię można uznać za rynkowe prawo, którym nie jest. Mimo tego zastrzeżenia MTF pozostaje jednym z najmocniejszych pojedynczych filtrów screeningu — bo łączy bias kierunkowy z aktualną strukturą i precyzją wejścia w jednym łańcuchu.

Hierarchia timeframe'ów — co czego dostarcza

Zasada zgodności — kiedy timeframe'y się „kłócą"

Cztery typowe sytuacje:

• Pełna zgodność (D1 ↑, H4 ↑, H1 ↑, M15 ↑ trigger long) — setup A+ według karty playbooka; że akurat ten układ ma najwyższy odsetek trafień, jest hipotezą do sprawdzenia w dzienniku, nie ustaleniem
• Mała sprzeczność (D1 ↑, H4 ↑, H1 → konsolidacja, M15 ↑ trigger long z konsolidacji) — setup A/B, wejście możliwe, ale czekasz na potwierdzenie z H1 (świeca H1 zamknięta zgodnie z trigger'em)
• Średnia sprzeczność (D1 ↑, H4 ↓ retest, H1 ↑, M15 ↑ trigger long) — setup B/C według karty, większe ryzyko false breakout
• Duża sprzeczność (D1 ↑, H4 ↓, H1 ↓, M15 ↑ trigger long) — pomijasz, prawdopodobnie counter-trend rebound, nie setup A+

Workflow MTF w 90 sekundach na parę

1. D1 (15 sekund): bias up/down/neutralny? SMA-50 powyżej/poniżej 200? ADX powyżej 25? Cena gdzie względem ostatnich kluczowych poziomów?
2. H4 (20 sekund): struktura HH/HL (uptrend) lub LH/LL (downtrend)? Ostatnie ekstremum gdzie? Czy jesteśmy bliżej oporu czy wsparcia?
3. H1 (25 sekund): czy jest zalążek setupu? Konsolidacja przed wybiciem? Retest poziomu? Dywergencja?
4. M15 (20 sekund): czy świeca triggerująca już się formuje? Jaki dokładnie poziom SL? Volume świecy?
5. Decyzja (10 sekund): wszystkie zgodne → przechodzisz do checklisty pre-trade. Sprzeczność → pomijasz lub ustawiasz alert na poziomie, który by sprzeczność rozwiązał

Reguła „wyższy timeframe wygrywa"

W konflikcie przyjmij regułę porządkową „wyższy timeframe wygrywa": świeca H4 przed świecą M15, trend D1 przed konsolidacją H1. Nie dlatego, że to prawo rynku — teza o „większym kapitale na wyższych timeframe'ach" jest hipotezą o mikrostrukturze, nie zmierzonym mechanizmem. Powód jest procesowy: reguła ustalona przed sesją usuwa negocjację z samym sobą dokładnie w tym momencie, w którym najbardziej chcesz wejść.

Praktyczna konsekwencja: jeśli M15 daje trigger long, ale H4 wciąż jest w wyraźnym downtrend, to jest counter-trend rebound, nie zmiana trendu. Wejście w niego jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy counter-trend to osobny setup z własną kartą playbooka: własne warunki konieczne, własne unieważnienie, własny sizing. Jeśli takiej karty nie ma, odpowiedź brzmi NIE — a nie „to samo wejście za połowę wolumenu". Definicje klas i sizing per klasa: 15.2, sekcja 2.

6. Checklista 15-punktowa pre-trade — od skanu do kliknięcia „Buy"

Po przejściu top-down screeningu i identyfikacji setupu zgodnego MTF przechodzisz do checklisty pre-trade. Piętnaście kryteriów w pięciu blokach; wyklikanie zajmuje 60–90 sekund. Każde kryterium ma trzy możliwe wyniki — TAK, NIE i nieustalone — i każdy z nich ma z góry zapisany skutek.

Jak czytać kolumny

• Dowód dostępny teraz — konkretna rzecz, na którą patrzysz w chwili decyzji: liczba na ekranie, wpis w karcie setupu, pozycja w kalendarzu, okno biletu zlecenia. Jeśli dowodu nie ma pod ręką, kryterium nie jest spełnione — jest nieustalone.
• Twarde / pomocnicze — twarde to warunek konieczny: bez niego nie ma transakcji, niezależnie od reszty. Pomocnicze porządkuje kandydatów i decyduje o klasie setupu (definicje klas i sizing per klasa: 15.2, sekcja 2).
• Wynik — TAK / NIE / nieustalone. „Nieustalone" to uczciwe „nie mam danych": nie działa kalendarz, nie widzisz spreadu, nie masz przy sobie wersji karty setupu. W kryterium twardym nieustalone liczy się jak NIE.
• Skutek — co robisz z tym wynikiem. Skutek jest zapisany przed sesją właśnie po to, żeby w trakcie nie był przedmiotem negocjacji.

Reguła nadrzędna: kryteria pomocnicze nie kompensują twardego. Komplet TAK w kolumnie pomocniczej nie zamienia jednego NIE w kryterium twardym na wejście, a mniejszy wolumen nie zamienia niespełnionego warunku koniecznego na spełniony. To jest cała różnica między checklistą a punktacją.

Cztery decyzje, nie dwie

Wyjściem checklisty nie jest „wchodzę albo nie wchodzę", tylko jedna z czterech odpowiedzi — każda z własnym wpisem do dziennika:

• Kwalifikuję — wszystkie kryteria twarde na TAK, pomocnicze wyznaczają klasę. Wchodzisz zgodnie z kartą.
• Odrzucam — kryterium twarde na NIE. Zapisujesz numer punktu i konkretną wartość, która o tym zdecydowała.
• Czekam — kryterium da się spełnić w przewidywalnym czasie (świeca jeszcze się nie zamknęła, okno publikacji minie za 40 minut). Ustawiasz alert i wracasz do checklisty od punktu 1, a nie od punktu, na którym przerwałeś.
• Nie mam danych — kryterium twarde jest nieustalone: nie działa kalendarz, nie widzisz spreadu, nie masz wersji karty. Skutek jest ten sam co odrzucenia, ale przyczyna inna i tak ją zapisujesz — powtarzające się „nie mam danych" to usterka stanowiska, nie rynku.

Przyczyny nie poprawia się po wyniku. Powód pominięcia zapisujesz w chwili decyzji, razem z wartością, która o niej przesądziła (np. „pkt 10 = NIE, |ρ| 0,73 z otwartą EUR/USD short, okno 30 sesji D1"). To, co cena zrobiła później, nie jest przesłanką do zmiany tego wpisu — także wtedy, gdy pominięty setup „by wyszedł".

Reguła twardej blokady

Kryterium twarde na NIE albo nieustalone = nie wchodzisz. Bez wyjątków, bez „ale ten punkt jest mniej ważny", bez „następnym razem". To odróżnia checklistę-narzędzie od checklisty-teatru, a teatr polega na wyklikaniu 14 z 15 i wejściu „bo setup jest dobry". Czy to naprawdę kosztuje, sprawdzasz na własnym dzienniku, nie na deklaracji: oznaczaj osobno transakcje 15/15, transakcje z punktem na NIE oraz setupy pominięte (z policzonym wynikiem hipotetycznym), a potem policz expectancy każdej grupy razem z przedziałem. Sama liczba przypadków niczego nie rozstrzyga — rozstrzyga szerokość przedziału wobec progu decyzji; metodę opisuje 15.9, sekcja 4. Zapis „15/15" w dzienniku jest znacznikiem kompletu odpowiedzi, a nie punktacją: kryteria pomocnicze nie sumują się z twardymi i nie nadrabiają braku w twardym.

Dwa podobne setupy — jeden przechodzi, drugi odpada na jednym punkcie

Ten sam instrument, ten sam obraz na wykresie, ta sama klasa wstępna. Różnica jest jedna i leży w kryterium twardym. [PRZYKŁAD ILUSTRACYJNY — NIE WYNIK HISTORYCZNY]: ceny i wartości są syntetyczne, decyzja zapisana w chwili jej podjęcia.

Zwróć uwagę, czego w tej tabeli nie ma: tego, co cena zrobiła potem. Decyzja kończy się na zapisie powodu. Gdyby setup 2 „by wyszedł", wpis się nie zmienia, bo oceniasz proces, a nie jedno losowanie — i odwrotnie: pojedyncze trafione pominięcie nie jest dowodem, że filtr działa. Wartość filtra widać dopiero na serii pominiętych setupów z policzonym wynikiem hipotetycznym, zestawionej z serią wejść, i zawsze z przedziałem, nie z samą średnią.

7. Szybka walidacja klasy setupu i pełny przykład transakcji

W trakcie sesji często masz 30–90 sekund, żeby zdecydować, czy setup, który właśnie się rysuje, jest A+, B czy C. Klasy setupów, ich warunki i sizing per klasa definiuje karta playbooka — 15.2, sekcja 2; tutaj tylko przykładasz gotową definicję do jednej okazji. Walidacja klasy poprzedza checklistę, bo na C nie marnujesz czasu na pełne 15 kryteriów. To filtr pierwszej decyzji: „zaczynam pre-trade" albo „idę dalej".

Szybkie rozpoznanie — pierwszy filtr

Zasada operacyjna: jeśli klasyfikacja setupu zajmuje znacznie dłużej niż kilka sekund, prawdopodobnie nie jest A+. Setup A+ jest oczywisty, bo został opisany w playbooku przed sesją — widzisz wykres i w 3–5 sekund myślisz „tak, to jest mój setup". Jeżeli przez pół minuty pasujesz kawałki i przekonujesz siebie, że jest A+, to może być setup B (czekasz na potwierdzenie wyższego TF) albo C (ignorujesz). Klasyfikacja jest szybka, bo definicje są spisane przed handlem; pełna walidacja (checklista 15-punktowa) przychodzi po klasyfikacji.

Skąd bierze się klasa — i dlaczego nie z tego artykułu

Klasa setupu wynika z karty w playbooku: to tam zapisane są warunki konieczne, kryteria jakości i sizing przypisany klasie. Screening dostarcza karcie surowców — zgodność MTF, reżim makro, ATR, |ρ| z otwartymi pozycjami, okno czasowe — ale nie ustala progów klas i nie przydziela procentu ryzyka. Jeśli te same filtry mają w dwóch dokumentach różne progi, obowiązuje karta. Pełna definicja klas, warunków koniecznych i sizingu: 15.2, sekcja 2; kryteria degradacji, awansu i usunięcia setupu — 15.10, sekcja 4.

Algorytm szybkiej walidacji

1. Pierwsze 5 sekund: czy widzę setup z playbooka? TAK → krok 2. NIE → SKIP.
2. Następne 10 sekund: jak wygląda zgodność MTF? Wszystkie zgodne → A+. Jeden neutralny → B. Sprzeczność → C.
3. Kolejne 15 sekund: R:R potencjalne, ATR, kontekst makro. Pierwsze sygnały „nie" pojawiają się tu — np. R:R potencjalne 1:1, dyskwalifikuje setup do C niezależnie od reszty.
4. Decyzja klasy: A+ lub B → przechodzisz do checklisty 15-punktowej. C → SKIP, w dzienniku zapisujesz „setup C, pominięty".

Cały algorytm: 30 sekund na klasyfikację, potem 60–90 sekund na checklistę, potem 5 sekund na kliknięcie. Łącznie 95–125 sekund, czyli 1,6–2,1 minuty od triggera do wejścia. Czy setup przeżyje te dwie minuty, zależy od instrumentu, godziny i twojego wykonawcy — to sprawdzasz na własnych tikach, a nie zakładasz. Jeśli „nie przeżył", warto sprawdzić, czy spread w trakcie walidacji nie był nieproporcjonalny do twojego SL — to częściej problem sizingu i okna płynności niż „walidacji zbyt długiej".

Granica B/C — w razie wątpliwości w dół

A+ vs B i B vs C są zwykle jasne. Trudna jest granica „mocniejszy B" vs „słabszy C". Reguła robocza: w razie wątpliwości klasyfikujesz w dół, nie w górę. Powód: w wątpliwych przypadkach mózg ma tendencję do zawyżania klasy, bo chce wejść — reguła „w dół" kompensuje ten bias. W praktyce: jeśli wahasz się między B a C, traktujesz jako C → SKIP. Jeśli między A i B, traktujesz jako B — a wielkość pozycji dla klasy B bierzesz z karty playbooka (15.2, sekcja 2), nie z tego artykułu.

Ważne zastrzeżenie: zaniżanie klasy ma sens dopóty, dopóki z transakcji da się cokolwiek policzyć. Ile to jest, nie jest stałą liczbą — zależy od rozrzutu wyników, częstości setupu i tego, ile wariantów już przetestowałeś. Zapisuje się to tak: po n transakcjach 95-procentowy przedział dla expectancy wynosi E ± 1,96 × std(R)/√n (założenie: obserwacje niezależne — przy seriach i wspólnych zdarzeniach przedział jest szerszy). To przedział dla średniej z tej próby, a nie prognoza wyniku następnych transakcji — mówi, jak dobrze zmierzyłeś przeszłość, nie co się wydarzy. Jeżeli przedział obejmuje próg decyzji, zmiana klasy jest odroczona do następnego audytu, a nie podejmowana dlatego, że „uzbierało się trzydzieści". Kilka trade'ów na kwartał to nie konserwatyzm, tylko brak danych. Metodę i wzory rozwija 15.4, sekcja 6, a samą decyzję o zmianie klasy podejmuje audyt — 15.10, sekcja 4.

Klasa to nie wynik — czym ją potem mierzysz

Klasyfikacja jest hipotezą: „ten setup w tej klasie ma dodatnią wartość oczekiwaną". Sprawdza się ją na R-multiple z dziennika, nie na samym win rate — WR 60% przy stratach −1,5R i zyskach +0,6R daje 0,6 × 0,6 − 0,4 × 1,5 = −0,24R, czyli systematyczną utratę kapitału przy „dobrym" WR^[1]. Wzory expectancy, profit factor, rozkład R i przedziały wokół nich są własnością dziennika — 15.9, sekcja 4. Screening dostarcza do tego dziennika dwie rzeczy, których nie wygeneruje żaden import: klasę nadaną przed wejściem i powód pominięcia setupów, w które nie wszedłeś.

Czego screening nie policzy — MAE i MFE

Pytanie „czy SL jest za ciasny, a TP za blisko" rozstrzygają MAE i MFE: najgłębsze obsunięcie i największy niezrealizowany zysk w trakcie życia pozycji, liczone w R. To metryki dziennika, nie filtru wejścia — definicje, wykres rozrzutu i tabelę diagnoz publikuje 15.9, sekcja 7. Dla screeningu wynika z nich jedna praktyczna rzecz: jeśli MAE wygranych systematycznie sięga blisko 1R, próg ATR w warstwie 2 jest prawdopodobnie za niski dla twojej odległości SL. Uwaga na logikę — przy jawnie nazwanym modelu pomiaru: mierzysz ścieżkę ceny od fillu wejścia do fillu wyjścia, wychodzisz jednym zleceniem w całości i nie przesuwasz celu w trakcie. Przy tych założeniach pozycja zamknięta na stopie ma MAE co najmniej 1R (przy luce i poślizgu więcej), a pozycja zamknięta na celu ma MFE równe TP — wartość „powyżej TP" oznacza wtedy albo błąd w dzienniku, albo inny model pomiaru: częściowe wyjścia, przesunięty cel, ścieżkę liczoną po zamknięciu pozycji. Który z nich stosujesz, zapisujesz raz w dzienniku i trzymasz się go, bo inaczej porównujesz nieporównywalne liczby.

Pełny przykład trade'a od screeningu do dziennika

Przykład ilustracyjny, kompozytowy — cały łańcuch od porannego top-down screeningu do wpisu w dzienniku po zamknięciu pozycji, jeden setup A+ na EUR/USD. [PRZYKŁAD ILUSTRACYJNY — NIE WYNIK HISTORYCZNY]: ceny, godziny i kwoty są syntetyczne, a założenia scenariusza podane jawnie — rachunek 5 000 USD, EUR/USD wyceniane po 10 USD za pipsa na 1 lot, ryzyko 1% na transakcję.

Łączny czas „screening + checklista + monitoring": ok. 20 minut aktywnej pracy rozłożone na 6 godzin 50 minut od porannego skanu (8:00) do zamknięcia pozycji (14:50). Bez screeningu trader wszedłby na 4 inne pary „bo coś się rusza", z których 2 byłyby przeciwko reżimowi makro. Bez checklisty wszedłby przed sprawdzeniem kalendarza i biletu zlecenia. Bez dziennika z MAE i MFE nie dowiedziałby się, czy SL 1R nie jest za ciasny dla tego setupu — a odpowiedź wymaga serii transakcji i przedziału wokół średniej, nie okrągłej liczby wejść.

Ten sam szkielet — trzy warstwy, checklista, zapis powodu — obsługuje każdy styl handlu; zmieniają się tylko długości okien, timeframe'y i częstotliwość skanu. Warianty per styl (scalper, day trader, swing, position) rozwija 15.5, sekcja 8, a wybór stylu pod dostępny czas — ta sama sekcja.

8. Najczęstsze błędy screeningu

Błąd 1: Brak zdefiniowanego uniwersum

Trader patrzy na „cokolwiek się rusza". Wczoraj GBP/JPY, dziś AUD/CAD, pojutrze NZD/CHF. Bez stałego uniwersum trudno porównać dzień z dniem, statystyki z dziennika mieszają różne populacje instrumentów, a wzorce własnych zachowań giną w szumie doboru. Reguła: zdefiniuj uniwersum obserwacji i nie wychodź poza nie. Ile ma liczyć instrumentów, jest założeniem twojego procesu, nie normą — zależy od stylu i od czasu, jaki realnie masz na skan. Pary spoza uniwersum ignorujesz, nawet jeśli „wyglądają ładnie".

Błąd 2: Subiektywne progi zamiast TAK/NIE

„Para ma dobrą zmienność" zamiast „ATR(14) D1 ≥ 0,9× średniej 90-dniowej". „ADX wygląda mocno" zamiast „ADX(14) D1 ≥ 25". Subiektywne oceny zmieniają się z dnia na dzień w zależności od nastroju. Twarde progi są niezależne od stanu emocjonalnego. Reguła: każdy filtr ma jednoznaczne kryterium decyzyjne — może być liczbowe albo binarne jakościowe, ale musi dawać odpowiedź TAK lub NIE bez „chyba". Bez kryterium TAK/NIE filtr nie istnieje.

Błąd 3: Pomijanie kalendarza

„To dopiero za 3h, do tego czasu zamknę pozycję." Zwykle nie zamkniesz, bo będziesz „dawał trade'owi szansę". Reguła: jeśli kalendarz mówi high impact w +/-2h od teraz, nie wchodzisz. Bez wyjątków. Zaplanowanie wokół kalendarza jest częścią screeningu, nie zarządzania pozycją.

Błąd 4: Watchlista bez aktualizacji

Watchlista sprzed kilku lat, używana bez rewizji. Tymczasem pary potrafią zmienić charakter (np. EUR/CHF po porzuceniu floor'u, waluty rynków wschodzących po zmianach reżimu monetarnego). Reguła: watchlista weryfikowana kwartalnie. Co 3 miesiące pytasz: czy każda para wciąż spełnia warunki, dla których była dodana?

Błąd 5: Screening tylko technicznie, bez makro

Trader patrzy tylko na ATR, ADX, struktury — pomija DXY, VIX, rentowności. Setup techniczny w sprzecznym kontekście makro często ma wyraźnie niższy WR — ale skalę różnicy trzeba policzyć w dzienniku, nie kopiować z poradnika. Reguła: makro to warstwa 1 top-down screeningu, nie addendum.

Błąd 6: Checklista jako teatr, nie filtr

Trader wyklikuje 14 z 15 punktów, jeden na NIE, ale wchodzi „bo setup jest dobry". Reguła twardej blokady brzmi tak samo jak w sekcji 6: jakiekolwiek twarde NIE albo nieustalone = SKIP, bez negocjacji. Pomocnicze NIE obniża klasę i tego nie zmienia — ale też nie kasuje warunku koniecznego. Trader powinien mierzyć osobno transakcje 15/15, transakcje 14/15 (z dopisaną przyczyną NIE) oraz setupy pominięte przez checklistę (z hipotetycznym wynikiem). O tym, czy punkt na NIE rzeczywiście obniżał expectancy, przesądza dopiero moment, w którym przedział wokół różnicy przestaje obejmować zero — sama liczba zebranych przypadków tego nie rozstrzyga. Bez takiego rachunku „checklista działa" jest wiarą w procedurę, nie dowodem.

Błąd 7: Zbyt szczegółowy screening

Trader buduje system z 47 filtrami. Każdy nowy strach generuje nowy filtr. Wynik: 0–1 setupy w tygodniu, niewystarczająca próba do statystyk, frustracja, łamanie reguł. Reguła: 5–8 filtrów wystarcza dla większości praktycznych sytuacji. Każdy dodatkowy filtr musi udowodnić w backteście, że wnosi netto pozytywny edge — inaczej go usuwasz.

Błąd 8: Screening po, nie przed

Trader otwiera platformę, widzi „coś ciekawego", wchodzi w setup, dopiero potem sprawdza filtry. To nie jest screening, to retroaktywna racjonalizacja. Reguła: filtry przed setupem. Skanujesz, eliminujesz, dopiero potem patrzysz na świece kandydatów.

Błąd 9: Brak alertów cenowych

Trader siedzi przed wykresami 8h dziennie, „bo musi czuwać". Wynik: zmęczenie, błędne decyzje, FOMO. Reguła: po screeningu ustaw alerty cenowe (TradingView, MT4) na poziomach, na których setup ma się aktywować. Wracasz do platformy tylko wtedy, gdy alert się uruchomi — czas przy monitorze ogranicza się do momentów, w których faktycznie jest co robić.

Błąd 10: Mieszanie screeningu z analizą po fakcie

Po stratnym trade'ie trader przegląda screening, szuka „co poszło źle". To analiza post-mortem — domknięcie dnia opisuje 15.5, sekcja 5 — a nie screening. Mieszanie powoduje, że screening następnego dnia jest „naprawiający" — chcesz wejść w coś, co poprzednio nie zadziałało. Reguła: screening i post-mortem to dwie oddzielne aktywności w różnych godzinach dnia.

Błąd 11: Screening bez zapisu tego, czego nie wziąłeś

Dziennik pełen wejść i pusty w rubryce pominięć nie mierzy screeningu — mierzy tylko to, co i tak widać na wyciągu. Bez pola powod_skip nie wiesz, czy filtry odrzucały transakcje stratne, czy powstrzymywały cię przed wygranymi. Reguła: każdy setup, który dotarł do checklisty i nie skończył się zleceniem, ma wpis z numerem kryterium i wartością, która przesądziła. Co jeszcze trafia do dziennika i w jakim formacie — 15.9, sekcja 2.

Błąd 12: Dokładanie filtrów po każdej stratnej serii

Raz ADX, raz RSI, raz zakaz poniedziałków, raz zakaz po 15:00. Po kwartale zestaw filtrów nie przypomina oryginału, liczba transakcji spada do kilku miesięcznie, a każdy nowy filtr został dobrany do serii, która go wywołała. To nie jest kalibracja, tylko dopasowanie do szumu. Reguła operacyjna dla screeningu: dopisany filtr tworzy nową wersję zestawu i od tego momentu liczysz go osobno; ocena, czy filtr zostaje, należy do audytu — 15.10, sekcja 4 — a nie do dnia, w którym poniosłeś stratę. Dlaczego dokładanie zmiennych psuje test, rozwija 15.4, sekcje 2 i 3.

Błąd 13: Mylenie błędu wykonania z błędem strategii

Po stratnej serii pierwsze pytanie brzmi nie „czy zmienić system", tylko „czy dane i wykonanie są wiarygodne": czy transakcje zgadzają się z raportem wykonawcy, czy koszty siedzą w R0, ile było odstępstw od planu. Dopiero potem reżim, a przewaga na samym końcu. Tę kolejność i kryteria decyzji publikuje 15.10, sekcja 8; screening odpowiada w niej za jedną rzecz — czy setup w chwili kliknięcia w ogóle spełniał warunki wejścia.

9. Szablony do skopiowania — checklist na laminowanej karcie

Poniżej dwa szablony do bezpośredniego użycia oraz karta progów. Pierwszy — checklista pre-trade na laminowanej karcie A6 obok klawiatury. Drugi — formularz top-down screeningu do dziennika. Karta progów służy do zapamiętania kryteriów, nie do zastąpienia karty setupu.

Szablon 1: Karta laminowana — checklista 15-punktowa pre-trade

==============================================
  CHECKLISTA PRE-TRADE — 15 KRYTERIÓW
  wynik: TAK / NIE / NIEUSTALONE
  [T] twarde      — NIE lub NIEUSTALONE = SKIP
  [P] pomocnicze  — decyduje o klasie setupu
==============================================

A · SETUP
[T]  1. Setup z playbooka + wersja karty?      [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
[T]  2. Trigger na ZAMKNIĘTEJ świecy?          [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
[T]  3. Feed żywy, brak luki w historii?       [ ]TAK [ ]NIE [ ]?

B · KONTEKST
[P]  4. D1 bias zgodny z kierunkiem?           [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
[P]  5. H4 struktura zgodna?                   [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
[P]  6. Reżim makro wspiera kierunek?          [ ]TAK [ ]NIE [ ]?

C · SIZING I WYJŚCIE
[T]  7. Wolumen policzony kalkulatorem?        [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
[T]  8. Unieważnienie zapisane, R:R min 1:1,5? [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
[T]  9. Łączne ryzyko w limicie z planu?       [ ]TAK [ ]NIE [ ]?

D · KORELACJE, KALENDARZ, OKNO
[T] 10. |ρ| z otwartymi < 0,7   okno: ______   [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
[T] 11. Kalendarz czysty +/-2h (OBIE waluty)?  [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
[T] 12. Okno aktywne pary, spread w normie?    [ ]TAK [ ]NIE [ ]?

E · STAN OPERACYJNY I BILET ZLECENIA
[T] 13. Filtry behawioralne — wszystkie 5 TAK? [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
        sen min. 6h / brak alkoholu 12h
        DD 48h > −2R / dzienny limit nieosiągnięty
        brak serii 3 strat z rzędu
[T] 14. SL i TP w bilecie przed wysłaniem?     [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
        weryfikacja server-side zapisana w karcie
        potwierdzenie serwera = krok PO wysłaniu
[T] 15. BILET ZLECENIA sprawdzony polami?      [ ]TAK [ ]NIE [ ]?
        symbol / rachunek live-demo / kierunek
        wolumen w jednostkach platformy
        typ zlecenia / ważność (GTC-day-data)
        SL i TP po właściwej stronie ceny

==============================================
DECYZJA:  [ ] KWALIFIKUJĘ     [ ] ODRZUCAM
          [ ] CZEKAM (alert)  [ ] NIE MAM DANYCH

Twarde na NIE lub NIEUSTALONE = SKIP.
Pomocnicze NIE kompensują twardego.
Mniejszy wolumen NIE zamienia NIE na TAK.

Powód wpisujesz TERAZ, nie po ruchu ceny:
powod_skip: __________________________________
==============================================

Szablon 2: Top-down screening do dziennika (codziennie rano)

DATA: ____________   GODZINA SKANU: ____________
WERSJA ZESTAWU FILTRÓW: __________ (zmiana filtra = nowa wersja)

WARSTWA 1 — MAKRO REŻIM (5–8 min)
DXY: ___________ (kierunek/zmiana intraday)
VIX: ___________ (poziom + zmiana)
US10Y: __________ DE10Y: __________
S&P futures: ___________
Złoto: ___________  Ropa: ___________
News wire — istotne newsy dnia:
  · ___________________________________
  · ___________________________________

KONTEKST DNIA (jedno zdanie):
___________________________________________
___________________________________________

WARSTWA 2 — SELEKCJA PAR (3–5 min)
Pary po filtrach (ATR ≥ 0,9×, ADX, kalendarz, korelacje):
  1. ____________  Powód: __________________
  2. ____________  Powód: __________________
  3. ____________  Powód: __________________
  4. ____________  Powód: __________________
  5. ____________  Powód: __________________

WARSTWA 3 — SETUPY (1–3 min/para)
Setup A+: ____________________________________
Setup B:  ____________________________________
Setup C (skip): ______________________________

PLAN DNIA:
  · Aktywne sesje: __________________________
  · Blokady kalendarzowe: ___________________
  · Maks transakcji: ________________________
  · Maks ryzyko portfelowe: _________________

Czego w tych szablonach nie ma — plan tygodnia

Tygodniowy plan kalendarzowy (niedzielny przegląd publikacji i rozplanowanie okien pracy) jest szablonem workflow, nie screeningu jednej okazji — gotowy formularz ma 15.5, sekcja 2. Do checklisty trafia z niego dokładnie jedna rzecz: lista godzin „off limits" na najbliższe dni, z której korzysta punkt 11.

Karta szybkiego ratunku: progi liczbowe

==============================================
  PROGI MECHANICZNE — KARTA ROBOCZA
  [PRÓG ILUSTRACYJNY — NIE NORMA RYNKOWA]
  progi walidujesz na własnych danych (sekcja 3)
==============================================

ATR
  · ≥ 0,9× średnia 90-dniowa: minimum dla setupu
  · > 1,5× : zwiększona zmienność, redukcja sizingu
  · > 2,0× : ekstremalna, omijasz

ADX
  · < 20: range, mean-reversion OK, trend NIE
  · 20–25: niejednoznacznie, lepiej pominąć
  · 25–40: trend, trend-following OK
  · > 40: silny trend, ostrożność z late entry

VIX
  · < 18: risk-on, carry OK
  · 18–25: neutralnie
  · > 25: risk-off, redukcja ekspozycji
  · > 35: panika, tylko najsilniejsze setupy

KORELACJA z otwartymi (zawsze podaj okno liczenia)
  · < 0,4: słabo powiązane (to nie znaczy: niezależne)
  · 0,4–0,7: redukcja sizingu drugiej pozycji 25–40%
  · >= 0,7: punkt 10 = NIE -> SKIP
           (nie ma wariantu „połowa wolumenu")

KALENDARZ
  · 30 min przed high impact: brak nowych pozycji
  · 0–15 min po: brak wejścia, wysoki slippage
  · 15–60 min po: tylko po stabilizacji spreadu

R:R minimalne
  · A+: ≥ 1:2
  · B:  ≥ 1:1,5
  · C:  < 1:1,5 → SKIP

CZAS NA WALIDACJĘ
  · Klasyfikacja A+/B/C: max 30 sekund
  · Checklista 15-pkt: 60–90 sekund
  · Łącznie od triggera do entry: 1,6–2,1 minuty
==============================================

Czego w tych szablonach nie ma — dziennik

Karta i formularz kończą się na decyzji. To, co dzieje się z nią dalej — schemat pól dziennika, MAE i MFE, uzgodnienie z raportem wykonawcy, metryki i ich przedziały — jest osobnym narzędziem i osobnym numerem: 15.9, sekcja 2. Ze screeningu trafiają tam trzy pola, których nie wygeneruje żaden import: identyfikator i wersja karty setupu, klasa nadana przed wejściem oraz powod_skip z numerem kryterium checklisty.

Jarosław Wasiński

Redaktor naczelny MyBank.pl • Analityk finansowy i rynkowy

mgr Jarosław Wasiński — niezależny analityk i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Twórca i redaktor naczelny portalu MyBank.pl, dostarczającego rzetelną wiedzę o finansach osobistych, bankowości i inwestycjach od 2004 roku.

• Bankowość i produkty finansowe: porównania kont osobistych i firmowych, analiza taryf opłat, testy aplikacji mobilnych, recenzje kredytów, lokat i kart kredytowych — z naciskiem na realne koszty i ukryte opłaty.
• Rynki finansowe i makroekonomia: analiza fundamentalna rynków walutowych (Forex) i makroekonomicznych od 2007 roku, zarządzanie ryzykiem kapitału, struktura rynków OTC.
• Kryptowaluty: analiza rynku kryptowalut, mechanizmów blockchain i tokenizacji aktywów w kontekście portfela inwestycyjnego.

Autor setek komentarzy rynkowych, analiz porównawczych produktów bankowych i materiałów edukacyjnych. Zwolennik transparentności — każdy ranking i recenzja na MyBank.pl opiera się na jawnej metodologii i zweryfikowanych źródłach (taryfy banków, regulaminy promocji, dane NBP).

Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ani oferty. Decyzje finansowe podejmuj na podstawie własnej analizy i konsultacji z doradcą.