Plan tradingowy i playbook setupów A+/B/C

Plan tradingowy porządkuje zasady codziennej pracy na rynku: określa, kiedy handlujesz, jakie ryzyko dopuszczasz i w jakich sytuacjach rezygnujesz z transakcji. Uzupełnia go playbook — zbiór konkretnych scenariuszy transakcyjnych, nazywanych setupami, z opisem warunków rynkowych oraz regułami wejścia, wyjścia i doboru wielkości pozycji. W tej lekcji pokazujemy, jak przygotować oba dokumenty, jasno zapisać reguły i uporządkować scenariusze według kryteriów A+/B/C. Znajdziesz tu szablon planu oraz kartę setupu, które możesz dostosować do własnego sposobu handlu. Samo spisanie zasad nie potwierdza przewagi rynkowej. Pozwala jednak sprawdzać, czy działasz zgodnie z założeniami, i oceniać potrzebę zmian na podstawie wyników oraz obserwacji zapisanych w dzienniku.

1. Plan tradingowy vs playbook — dwa różne dokumenty

Te dwa dokumenty łatwo pomylić. W części materiałów edukacyjnych „plan tradingowy" to mieszanka deklaracji misji („Będę dyscyplinowanym traderem"), wytycznych ryzyka („Maksymalnie 2% na transakcję"), opisów strategii („Będę handlował breakouty z H4") i checklist behawioralnych. Mieszanka, która jest miejscem na wszystko i przez to nie nadaje się do niczego.

Rozdzielenie, które to porządkuje, wygląda tak:

Praktyczna różnica — przykład

W planie tradingowym piszesz: „Maksymalne ryzyko per transakcja: 1% kapitału. Dzienny limit strat: 2%, czyli dwie pełne straty. Po osiągnięciu — koniec sesji do następnego dnia." To nie zależy od tego, czy handlujesz EUR/USD czy GBP/JPY, breakouty czy mean-reversion. To są reguły kapitałowe.

W playbooku piszesz: „Setup Breakout LON open na EUR/USD: aktywny, gdy ATR(14) na D1 mieści się w przedziale 60–120 pipsów, gdy pre-LON range — cztery świece M15 z godziny 8:00–9:00 czasu polskiego — ma szerokość 12–35 pipsów i gdy w oknie ±2 h od otwarcia nie ma publikacji rangi »high impact«. Wejście: rynek przebija pre-LON range o min. 8 pipsów, ze świecą M5 zamykającą się powyżej (long) lub poniżej (short). SL: drugi koniec zakresu ±5 pipsów. TP1 (50% pozycji): 1R. TP2 (50%): 2,5R. Sizing: 1% (A+)." To jest operacyjna instrukcja, którą można wykonać — pełna karta z kompletem trzynastu pól stoi w sekcji 4, a te same parametry muszą wystąpić w karcie, w dzienniku i w teście.

2. Klasyfikacja setupów A+/B/C — warunki konieczne i kryteria jakości

Każdy setup w twoim playbooku ma inny profil wyniku. Klasa nie jest oceną urody wykresu — jest skrótem decyzji o sizingu. Setup A+ to konfiguracja, w której wszystkie warunki konieczne są na TAK i wszystkie kryteria jakości spełnione. Setup B to ta sama konfiguracja z jednym kryterium jakości na granicy — przy czym „na granicy" ma w karcie zdefiniowany przypadek graniczny i jest zapisane przed poznaniem wyniku. Setup C to obraz, który nie przechodzi warunków koniecznych albo ma więcej niż jedno kryterium jakości na granicy: w klasie C nie wchodzisz — zapisujesz odrzucenie z powodem.

Klasyfikacja ma jeden cel: nie pozwolić ci zwiększyć pozycji tylko dlatego, że od trzech dni nie kliknąłeś żadnego trade'u. Bez niej każdy trade wygląda na ekranie tak samo — i emocje (FOMO po trzech dniach bez transakcji, niepokój po dwóch stratach z rzędu) decydują o sizingu. Plan ma blokować takie decyzje. Playbook ma ograniczyć liczbę sytuacji, w których improwizujesz przed świecącym wykresem.

Warstwa 1: warunki konieczne — bramka, nie punkty

Warunki konieczne muszą być wszystkie na TAK, inaczej nie ma transakcji, niezależnie od klasy. Brak danych = NIE.

• Limity z planu: dzienny, tygodniowy i miesięczny limit nienaruszony, łączna ekspozycja otwartych pozycji po wejściu w granicach limitu, brak kolizji korelacyjnej z pozycją już otwartą
• Kalendarz: brak publikacji rangi „high impact" w oknie zdarzeń zapisanym w karcie setupu
• Sesja i okno godzinowe zgodne z kartą setupu
• Bilet zlecenia: SL i TP policzone i ustawione przed potwierdzeniem, wolumen z kalkulatora, wpis w dzienniku przygotowany przed poznaniem wyniku

Warstwa 2: kryteria jakości — decydują o klasie

[PRÓG ILUSTRACYJNY — NIE NORMA RYNKOWA] Liczby w tabeli są założeniem scenariusza spójnym z limitami z sekcji 3 planu, a nie normą rynkową. Jeśli zmieniasz sizing, zmieniasz go równocześnie w planie, w karcie setupu i w szablonie z sekcji 10.

„Na granicy" musi mieć w karcie liczbę, nie wrażenie. Konwencja przyjęta w tym kursie: wartość leży w pasie 5% od progu, ale po dopuszczalnej stronie — pas jest jednostronny, bo wartość po drugiej stronie progu nie jest „prawie spełniona", tylko niespełniona. Pasy dla setupu LON wypisuje pole 8 karty w sekcji 4, a ich źródłem jest karta właściciela setupu (artykuł 15.3). Bez takiego pasa „na granicy" znaczy dokładnie tyle, ile znaczyło w chwili, gdy chciałeś wejść. Klasyfikacja jest przy tym podrzędna wobec bramki z warstwy 1 i wobec unieważnienia z karty: setup, który przepadł na warunku koniecznym albo został unieważniony, nie wchodzi w klasie B ani w żadnej innej — nie ma wejścia „za połowę ryzyka" tam, gdzie reguła mówi „nie wchodzisz".

Nie ma klasy „C na absolutnym minimum". Zmniejszenie pozycji nie jest sposobem obejścia warunku koniecznego — jeśli warunek jest na NIE, mniejszy lot nie zmienia tego, że handlujesz obraz, którego twój playbook nie opisuje. Liczba odrzuceń jest osobną metryką: jeśli w kwartale odrzuciłeś zero setupów, twoje warunki konieczne prawdopodobnie niczego nie filtrują.

Skąd wziąć liczby — dziennik i backtest

Klasyfikacja A+/B/C jest ilościowa, nie estetyczna. „Ten trade wygląda jak A+" nie jest klasyfikacją. Klasyfikacja wynika z:

1. Backtestu pierwotnego — daje wstępny rozkład wyników i kryteria wyróżniające A+ od B; metodykę testu, podział próby i pułapki prowadzi artykuł 15.4
2. Forward testu — na demo sprawdzasz wyłącznie to, czy reguły dało się wykonać w czasie rzeczywistym, bez wiedzy o następnych świecach; warunków wykonania — poślizgu, requote'u, odrzuconego zlecenia, częściowego fillu — demo nie odtwarza. Czy backtest broni się w realnych warunkach egzekucyjnych, rozstrzyga dopiero mikrokonto z własnymi pieniędzmi
3. Dziennika z realnego handlu — finalna kalibracja: czasem to, co w backteście było A+, w realu okazuje się B — przez koszty, slippage i asymetryczny fill

Jeśli przy setupie A+ nie masz liczby transakcji, średniego R, kosztów i obsunięcia, to nie masz A+. Masz etykietę przyklejoną do obrazka — a w rzeczywistości handlujesz wszystko jako A+, bo wszystko subiektywnie wygląda dobrze w momencie wejścia.

3. Plan tradingowy — szablon z 9 obowiązkowymi sekcjami

Plan tradingowy ma 1–3 strony A4. Mniej niż jedna strona = za mało reguł, więcej niż trzy = nikt tego nie czyta przed sesją. Dziewięć sekcji, każda 1–3 zdania albo lista 3–7 punktów. Każda sekcja jest obowiązkowa — bez którejkolwiek dokument ma lukę, przez którą przejdzie decyzja podjęta pod presją.

Sekcja 1: Cel procesu i cel wynikowy

Pierwszy cel jest procesowy, nie procentowy — dotyczy rzeczy, na które masz wpływ w każdym tygodniu. Przykład zapisu: „Cel procesu na pierwsze 6–12 miesięcy: zero naruszeń limitu dziennego i tygodniowego, 100% transakcji z wpisem w dzienniku sporządzonym przed poznaniem wyniku, zero wejść w setup spoza playbooka." Te trzy rzeczy sprawdzasz w każdą niedzielę, niezależnie od tego, co zrobił rynek.

Cel wynikowy dopisujesz dopiero po przejściu celu procesowego i zapisujesz jako założenie scenariusza, nie prognozę. Rachunek musi się domykać: dziewięć miesięcy po +2,2% i trzy miesiące po −2% daje 1,022⁹ × 0,98³ − 1 ≈ +14% w skali roku (procent składany, nie suma miesięcy). Przy 1% ryzyka na transakcję i około 70 transakcjach rocznie odpowiada to średnio ok. +0,20R na transakcję po kosztach. Cel „+30% rocznie" przy tym samym sizingu i tej samej liczbie transakcji zakłada już ok. +0,43R średnio — i to jest liczba, którą trzeba najpierw zobaczyć w dzienniku, a nie wpisać do planu w nadziei.

Sekcja 2: Mandat — zakres i dopuszczone strategie

Mandat mówi, czego w ogóle wolno ci dotknąć. Bez niego każdy nowy instrument i każdy setup z internetu jest „w planie", bo plan niczego nie wyklucza. Przykład zapisu:

• Rynek i instrumenty: FX spot/CFD, wyłącznie EUR/USD, GBP/USD i USD/JPY — pozostałe pary poza mandatem
• Horyzont: intraday, maksymalny czas trzymania 4 godziny, bez pozycji przez weekend
• Sposób pracy: ręczne wejścia w porannym oknie z karty setupu i zlecenia oczekujące ustawiane wieczorem; bez automatów i bez sygnałów z zewnątrz
• Dopuszczone strategie i wersje: „playbook v2.1, cztery karty setupów (LON_Breakout_EURUSD_M5 v0.1, …). Setup, który nie ma karty z ID i wersją, jest poza mandatem — nie handluję go, niezależnie od tego, jak wygląda wykres"
• Ograniczenia: brak dopłat do rachunku w trakcie obsunięcia; brak zmiany wykonawcy w trakcie kwartału bez przeglądu planu

Mandat jest tą częścią planu, którą najłatwiej pominąć i najdrożej odbudować. Dopisanie nowej pary albo nowego stylu „na próbę" bez zmiany mandatu oznacza, że po kwartale masz dziennik, w którym liczby z dwóch różnych rynków siedzą w jednej kolumnie.

Sekcja 3: Limity ryzyka — twarde, nie negocjowalne

Jeden zestaw liczb — ten sam w planie, w filtrze ryzyka przed wejściem i w szablonie z sekcji 10. [PRÓG ILUSTRACYJNY — NIE NORMA RYNKOWA]: poniższe wartości są założeniem scenariusza; jeśli je zmieniasz, zmieniasz je we wszystkich trzech miejscach naraz.

• Maksymalne ryzyko per transakcja A+: 1% kapitału
• Maksymalne ryzyko per transakcja B: 0,5% kapitału
• Maksymalne łączne ryzyko otwartych pozycji: 3% kapitału
• Dzienny limit strat: 2% — czyli dwie pełne straty A+; po osiągnięciu koniec sesji do następnego dnia
• Tygodniowy limit strat: 4% — po osiągnięciu pauza do poniedziałku, niezależnie od kalendarza makro
• Miesięczny limit strat: −5% → redukcja sizingu o połowę do końca miesiąca; −8% → STOP do końca miesiąca i przegląd setupów (artykuł 15.10 — audyt strategii)

Mianownik i moment pomiaru. Każdy z tych procentów liczysz od kapitału na otwarciu okresu — dnia dla limitu dziennego, tygodnia dla tygodniowego, miesiąca dla miesięcznego — i z wyniku zrealizowanego, czyli z transakcji już zamkniętych; otwarte pozycje wchodzą osobno do limitu łącznej ekspozycji. Limit uruchamia osiągnięcie progu, nie jego przekroczenie — próg trafiony co do grosza jest już trafiony. Konwencja rachunku jest jedna dla całego bloku: to sumy liniowe strat w R przeliczone na procent kapitału z otwarcia okresu, dlatego dwie pełne straty A+ to 2%, a nie 1,99% z rachunku składanego. Rachunku składanego używasz tam, gdzie liczysz obsunięcie krzywej equity przez wiele transakcji — i wtedy mówisz o tym wprost.

Czym „1%" nie jest. To ryzyko przy wykonaniu stopa po cenie, a nie gwarantowana maksymalna strata. Luka cenowa, poślizg i koszty nieujęte w R0 mogą dać wynik gorszy niż −1R. Z tego samego powodu „łączne otwarte 3%" jest sumą planowanych ryzyk, a nie limitem straty w stresie rynkowym. Stop jest zleceniem, nie gwarancją ceny — i tak trzeba go opisać w planie, żeby liczba 3% nie była czytana jako obietnica.

Liczby muszą być twoje, nie z poradnika. Trader z kapitałem 5 000 PLN i niskim apetytem na ryzyko może mieć 0,5% per trade; trader z kapitałem 100 000 PLN i wyższą tolerancją — 1%. Kontrola zdrowego rozsądku, nie prognoza: jeśli w słabym roku 100 transakcji da średnio −0,15R, to przy 1% ryzyka na transakcję tracisz ok. −15% licząc liniowo i ok. −14% przy składaniu. Samo „1% × 100 transakcji" rachunkiem nie jest — daje 100R zaryzykowanych, a nie procent wyniku. Jeśli taka liczba boli psychicznie, obniż ryzyko, zanim rynek zrobi to za ciebie.

Sekcja 4: Dostępny czas i godziny handlu

Najpierw ile masz czasu, potem kiedy. Plan, który zakłada więcej godzin, niż realnie masz, łamiesz w pierwszym tygodniu. Przykład zapisu: „Dostępny czas: 90 minut rano w oknie 9:00–10:30 czasu polskiego, 30 minut wieczorem na przygotowanie i zlecenia oczekujące, 90 minut w weekend na przegląd. Poza oknem porannym wyłącznie alerty, bez obserwacji wykresu."

• Aktywne wejścia: 9:00–10:30 czasu polskiego — okno wejścia z karty setupu, w środku sesji londyńskiej. Sesja trwa dłużej, z nakładaniem sesji londyńskiej i nowojorskiej od ok. 14:00 PL, ale poza tym oknem ten plan wejść nie przewiduje
• Bez nowych wejść: od 10:30 do 9:00 następnego dnia — przy mandacie intraday z maksymalnym czasem trzymania 4 godzin ostatnia otwarta pozycja domyka się najpóźniej o 14:30, więc wieczorem i w nocy nie ma otwartej ekspozycji; wieczorem ustawiasz co najwyżej zlecenia oczekujące na następną sesję
• Bezwzględnie flat w oknie zdarzeń zapisanym w karcie setupu — dla setupów z tego artykułu ±2 h od publikacji makro wysokiej rangi (Employment Situation, CPI, decyzje FOMC, ECB, BoE, BoJ). Jedno okno: w planie, w karcie i w filtrze ryzyka ta sama liczba
• Bezwzględnie flat: 23:00–00:30 czasu polskiego — rollover (17:00 w Nowym Jorku), szerokie spready i cienka płynność; w tygodniach rozjazdu zmiany czasu w USA i UE okno przesuwa się o godzinę

Każdą godzinę zapisuj ze strefą. „9:00" bez strefy to reguła, której nie wykona za ciebie nikt inny — a wykonalność przez osobę trzecią jest testem jednoznaczności każdej reguły w planie.

Sekcja 5: Procedura wejścia w transakcję (5 kroków)

1. Identyfikacja setupu w playbooku — która to karta i która wersja?
2. Sprawdzenie warunków koniecznych: reżim z karty, kalendarz, otwarte pozycje skorelowane, limity z sekcji 3
3. Policzenie sizingu kalkulatorem — nie „na oko"
4. Złożenie zlecenia z SL i TP, oba ustawione przed potwierdzeniem
5. Zapis w dzienniku: setup, wersja, klasa, parametry, planowane R

Każdy z tych pięciu kroków wykonujesz przed kliknięciem „Buy/Sell". Ich pomijanie to klasyczny błąd impulsywnego tradingu — i pierwsza rzecz, która znika pod stresem.

Sekcja 6: Procedura zarządzania pozycją otwartą

• Reguła zarządzania pozycją (BE, częściowy TP, trailing) wynika z analizy odchyleń konkretnego setupu, nie jest uniwersalnym standardem — sposób liczenia MAE/MFE prowadzi artykuł 15.9, a wynik trafia do karty jako zmiana wersji
• Nigdy nie poszerzasz SL po wejściu — przesunięcie stopa może iść wyłącznie w stronę zysku
• Modyfikacja TP w trakcie transakcji jest dozwolona wyłącznie wtedy, gdy warunek modyfikacji był zapisany w karcie przed otwarciem pozycji. „Powód dopisany po fakcie" to racjonalizacja, nie procedura

Sekcja 7: Warunki STOP — kiedy przerywasz handel

• Po 2 stratach z rzędu (dowolnej klasy) — pauza 60 minut i sprawdzenie, czy nie handlujesz na tilcie
• Jeśli suma dnia osiągnęła −2% (dwie pełne straty A+) — koniec sesji, niezależnie od liczby transakcji
• Po 3 stratach z rzędu przy sizingu B (ok. −1,5% kapitału) — koniec sesji, mimo że limit dzienny nie został jeszcze osiągnięty
• Po osiągnięciu tygodniowego limitu (−4%) — pauza do poniedziałku
• Twardy limit po stronie wykonawcy: jeśli twój broker albo firma prop udostępnia dzienny limit straty ustawiany po stronie serwera — sprawdź to w dokumentacji rachunku, bo nie każdy wykonawca taką funkcję ma — ustaw go. Jeśli takiej funkcji nie ma, użyj alternatywy proceduralnej: po osiągnięciu limitu domykasz albo zabezpieczasz otwarte pozycje i kasujesz zlecenia oczekujące, dopiero potem wylogowujesz się z platformy i robisz wpis w dzienniku. Samo zamknięcie terminala niczego nie zamyka — pozycje i zlecenia żyją dalej na serwerze wykonawcy
• Sygnał ostrzegawczy mierzony względem twojej normy, nie absolutnego progu: tętno wyraźnie powyżej twojej własnej normy spoczynkowej, skracający się czas między decyzjami, impulsywna reakcja po fillu albo chęć natychmiastowego odrobienia straty = przerwa minimum 30 minut i przeczytanie planu przed kolejnym wejściem. Nie ustawiaj jednego progu tętna dla wszystkich — kawa, schody czy leki generują fałszywe alarmy

Reguła „w głowie" znika pierwsza, i to nie dlatego, że trader jej nie zna^[7]. Dlatego kill switch musi być zapisany, mieć obserwowalny warunek i — jeśli to możliwe — egzekucję poza twoją decyzją. Powrót po przerwie zależy od procesu, nie od odzyskania straty: wracasz, gdy zamknąłeś dzień albo tydzień bez naruszenia reguł, nie gdy „odrobiłeś". Procedurę na wypadek, gdy limit już został naruszony, opisuje artykuł 15.8 — zarządzanie kryzysowe.

Sekcja 8: Ograniczenia behawioralne i reguły „nie handluję"

• Nie handluję, jeśli spałem < 6 godzin
• Nie handluję pod wpływem alkoholu
• Reguła zewnętrznego stresora: odchylenie od rutyny — choroba w rodzinie, awaria, spór, noc bez snu — to redukcja bazowego sizingu o połowę albo przymusowy flat na 24 godziny. Decyzja zapada rano, nie przy wykresie
• Telefon w trybie „nie przeszkadzać" w godzinach handlu, powiadomienia z serwisów społecznościowych wyłączone

Sama lista zakazów nie wystarczy. Każda reguła „nie handluję" musi mieć obserwowalny warunek, jawną podstawę, opisany wyjątek, miejsce zapisu i właściciela zmiany — inaczej po dwóch tygodniach nikt nie wie, czy reguła obowiązuje. To jest zarazem format audytu każdej reguły w planie:

Wyjątek, którego nie ma w tej tabeli, nie istnieje. „Dziś zrobię wyjątek" w trakcie sesji jest naruszeniem reguły, a nie wyjątkiem — wyjątki dopisuje się w przeglądzie, z datą i numerem wersji planu.

Sekcja 9: Ewidencja, przegląd i reguła aktualizacji

Ewidencja. Każda transakcja i każde odrzucenie trafia do dziennika, a wpis powstaje przed poznaniem wyniku. Minimalny schemat pól, sposób uzgodnienia zapisu z raportem wykonawcy i definicje metryk prowadzi artykuł 15.9 — dziennik i metryki. Dla planu wystarczy jedno zdanie: dziennik bez identyfikatora setupu i numeru wersji karty nie odpowie na żadne pytanie o playbook.

Przegląd. Cztery rytmy, każdy z inną decyzją:

• Codziennie: wpis w dzienniku — każda transakcja i każde odrzucenie
• Co tydzień, ok. 30 minut: czy w tygodniu doszło do naruszenia reguły — pytanie brzmi „czy wykonałem plan", nie „czy zarobiłem"
• Co miesiąc: metryki setupów i kosztów, liczone wg definicji z 15.9
• Co kwartał: przegląd playbooka — utrzymanie, obserwacja, degradacja, awans albo wyłączenie karty; kryteria tych decyzji prowadzi artykuł 15.10
• Raz w roku: przegląd całego planu — mandat, limity, dostępny czas, warunki STOP

Reguła aktualizacji. Plan i playbook zmieniasz wyłącznie w zaplanowanym przeglądzie albo po zdarzeniu z zamkniętej listy wyzwalaczy: zmiana wykonawcy, zmiana kapitału o więcej niż połowę, zmiana dostępnego czasu, incydent operacyjny. Każda zmiana dostaje nowy numer wersji i jedno zdanie uzasadnienia, a poprzednia wersja idzie do archiwum. Nie zmieniasz reguły w odpowiedzi na pojedynczą stratę ani na serię strat — seria strat jest przewidzianym stanem systemu, a nie sygnałem do przepisania planu.

4. Karta setupu — 13 pól, bez których playbook nie działa

Pojedynczy setup w playbooku to jedna strona A4 albo jedna karta w Notion, Obsidian czy arkuszu. Mniej = za mało szczegółu, więcej = nikt tego nie przeczyta przed wejściem. Trzynaście pól — każde odpowiada na inne pytanie, a brak któregokolwiek odbudowujesz zwykle dopiero po stracie. Klasycznym przykładem zestawu reguł zapisanego tak, że wykona go osoba trzecia bez autora, jest system Turtle^[5].

Nazwa setupu mieści się w polu 1 i powinna nieść trzy informacje: kiedy, jak i na czym — na przykład „LON Open Breakout EUR/USD". To pozwala sortować playbook i odróżniać karty, które łatwo pomylić.

Karta wypełniona — „LON Open Breakout EUR/USD"

[PRZYKŁAD ILUSTRACYJNY — NIE WYNIK HISTORYCZNY] Poniższa karta jest przykładem ilustracyjnym: liczby są syntetyczne i pokazują format zapisu, a nie zapis czyjegokolwiek rachunku. Parametry samego setupu — okno pre-LON range, reżim ATR, SL, TP — są specyfikacją strategii; metodę ich ustalania i falsyfikacji prowadzi artykuł 15.3 — budowanie strategii. Zasada nadrzędna: te same parametry muszą stać w karcie, w dzienniku i w teście. Jeśli w trzech miejscach są trzy różne progi ATR, setup nie jest odtwarzalny, choćby każda reguła z osobna brzmiała precyzyjnie.

1. ID i wersja. LON_Breakout_EURUSD_M5 v0.1, obowiązuje od [RRRR-MM-DD]. Identyfikator i numer wersji są przepisane z karty właściciela setupu (artykuł 15.3); v0.1 to specyfikacja zamrożona przed testem, więc archiwum poprzedniej wersji jest jeszcze puste. Kolejny numer — v0.2 — powstaje dopiero z zapisaną zmianą reguły, na przykład z zawężeniem okna wejścia; od daty tej zmiany transakcje nie wchodzą już do tej samej próby, co transakcje sprzed niej.

2. Hipoteza. W godzinie przed otwarciem Londynu obrót na EUR/USD jest mały, a zlecenia kumulują się po obu stronach wąskiego zakresu. Wejście płynności londyńskiej rozstrzyga kierunek i przez pierwsze kilkadziesiąt minut ruch bywa kontynuowany. Hipoteza jest falsyfikowalna: jeśli w reżimie o normalnej zmienności wybicia tego zakresu nie mają dodatniej expectancy netto u twojego wykonawcy, mechanizm dla ciebie nie działa — i karta idzie do archiwum, a nie do kolejnych poprawek.

3. Kontekst. Reżim zmienności: ATR(14) na D1 w przedziale 60–120 pipsów — ani martwa konsolidacja, ani szok. Sesja: pierwsze 90 minut po otwarciu Londynu, czyli 8:00–9:30 czasu brytyjskiego = 9:00–10:30 czasu polskiego. Instrument: EUR/USD. Katalog wskaźników reżimu i procedurę walidacji ich progów na własnych danych prowadzi artykuł 15.6; w karcie stoi jedna liczba — przepisana z karty właściciela tego setupu (artykuł 15.3) i ta sama, co w teście.

4. Warunki konieczne (wszystkie na TAK, inaczej brak transakcji; brak danych = NIE):

• ATR(14) D1 w przedziale 60–120 pipsów
• Pre-LON range: cztery świece M15 z godziny 8:00–9:00 czasu polskiego (7:00–8:00 czasu brytyjskiego), szerokość high–low między 12 a 35 pipsów
• Tick volume świecy potwierdzającej wybicie > 1,2× średniej z 20 poprzednich świec M5, liczony na feedzie twojego wykonawcy
• Brak publikacji rangi „high impact" w oknie ±2 h od otwarcia Londynu
• Brak otwartej pozycji o tej samej ekspozycji na USD (GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY)
• Limity z planu nienaruszone, bilet zlecenia kompletny

5. Trigger. Cena przebija pre-LON range o co najmniej 8 pipsów i świeca M5 zamyka się powyżej range high (long) albo poniżej range low (short), a tick volume tej świecy przekracza 1,2× średniej z 20 poprzednich świec M5. Wejście: zlecenie rynkowe na zamknięciu świecy potwierdzającej, po stronie ceny właściwej dla kierunku — long po ask, short po bid. Jeden typ zlecenia i tylko jeden: wariant z limitem na cofnięciu do krawędzi zakresu byłby inną regułą wejścia, a więc inną wersją karty i inną próbą.

6. Unieważnienie. Setup wygasa na dany dzień, jeśli: (a) do 10:30 czasu polskiego nie ma zamknięcia świecy M5 poza zakresem; (b) cena wraca do wnętrza zakresu przed zamknięciem świecy potwierdzającej; (c) w oknie ±2 h pojawia się niezaplanowana publikacja albo komunikat, którego nie było w kalendarzu sprawdzonym w weekend. Unieważnienie zapisujesz w dzienniku jako odrzucenie — to jest dana, nie brak danej. Unieważnienie jest nadrzędne wobec kryteriów jakości i klas: setup unieważniony nie schodzi do klasy B, tylko wypada z gry na ten dzień.

7. Wejście i wyjście. SL: drugi koniec pre-LON range ±5 pipsów, na serwerze wykonawcy. TP1 (50% pozycji): 1R od wejścia; po realizacji TP1 stop przechodzi na cenę wejścia, więc pozycja, która wróciła po TP1, kończy się na +0,5R, a nie na zerze. TP2 (50% pozycji): zlecenie TP na 2,5R od wejścia, a równolegle — dopiero po realizacji TP1 — trailing po SMA-20 M15: po każdym zamknięciu świecy M15 stop reszty pozycji przenosisz na poziom SMA-20 z tej świecy, wyłącznie w kierunku zysku (stop nigdy nie cofa się w stronę wejścia i nigdy poniżej ceny wejścia). Reszta wychodzi na tym, co zdarzy się pierwsze: dotknięciu TP na 2,5R, aktywacji przesuniętego stopa albo wyjściu czasowym; gdyby w jednej świecy zostały dotknięte oba poziomy, pierwszeństwo ma stop — wariant pesymistyczny, ten sam, który przyjmujesz w teście (brzmienie z karty właściciela, artykuł 15.3). Z obu reguł wyjścia wynika sufit pojedynczej transakcji: 0,5 × 1R + 0,5 × 2,5R = 1,75R brutto; trailing tego sufitu nie podnosi, tylko ściąga wynik poniżej niego. Maksymalny czas trzymania: 4 godziny — po tym czasie zamykasz ręcznie i oznaczasz w dzienniku jako „brak follow-through".

8. Sizing według modelu i kryteria jakości. A+ = 1% kapitału, B = 0,5%, C = brak wejścia. Wolumen liczy kalkulator z odległości SL. Sizing pochodzi z planu (sekcja 3) — karta go cytuje, nie ustanawia własnego. O klasie decydują trzy nazwane kryteria jakości; każde ma próg i pas graniczny, więc trzecia osoba przypisze klasę tak samo jak ty:

• Struktura — szerokość pre-LON range. Próg: 12–35 pipsów. Na granicy: 12,0–12,6 albo 33,3–35,0 pipsa
• Momentum — tick volume świecy potwierdzającej wybicie wobec średniej z 20 poprzednich świec M5. Próg: > 1,2×. Na granicy: 1,20–1,26×
• Kontekst — ATR(14) D1. Próg: 60–120 pipsów. Na granicy: 60–63 albo 114–120 pipsów

„Na granicy" znaczy tu jedno: wartość leży w pasie 5% od progu, ale po dopuszczalnej stronie. Pas jest jednostronny celowo: wartość poza progiem (range 11,4 pipsa, wolumen 1,14×, ATR 57 albo 126) nie jest „prawie spełniona" — warunek konieczny jest wtedy niespełniony, więc to klasa C i brak wejścia, a pas ±5% dopisany symetrycznie po obu stronach po cichu rozszerzałby setup. Definicja i wszystkie pasy są przepisane z karty właściciela setupu (artykuł 15.3), nie ustalone tutaj. Trzy kryteria wewnątrz progów i żadne w pasie = A+ i 1% kapitału; dokładnie jedno w pasie = B i 0,5%; wartość poza progiem albo więcej niż jedno w pasie = C, czyli brak wejścia i wpis o odrzuceniu. Klasę zapisujesz przed otwarciem pozycji. Te same trzy wielkości stoją w polu 4 jako warunki konieczne i nie jest to powtórzenie: bramka pyta, czy pomiar mieści się w progu, a kryterium jakości — jak blisko krawędzi progu leży. Dwa pytania do jednego pomiaru, nie dwa progi.

9. Koszty. Model kosztu jest przepisany z karty właściciela setupu (artykuł 15.3): 2 pipsy spreadu + 0,5 pipsa poślizgu = 2,5 pipsa tarcia. Tarcie siedzi już w cenach wykonania — w rachunku R nie odejmujesz go drugi raz. Przy SL 35 pipsów z przykładu w polu 11 to 2,5 / 35 = 0,07R, a w całym dopuszczonym zakresie stopa 25–48 pipsów — 0,05–0,10R. Osobno i poza R0, z wyniku netto schodzą prowizja i swap: prowizja 6 USD za obrót na lot to 0,6 pipsa przy wartości pipsa 10 USD na lot, czyli kolejne 0,02R przy stopie 35 pipsów. R0 liczysz od ceny wejścia do SL bez prowizji — i tak samo musi to robić twój dziennik, inaczej „netto" w karcie i „netto" w dzienniku znaczą co innego.

10. Zakazy. Nie wchodzisz po 10:30 czasu polskiego. Nie wchodzisz drugi raz tego samego dnia w ten setup, nawet po unieważnieniu pierwszego podejścia. Nie poszerzasz SL po wejściu. Nie zwiększasz sizingu po serii wygranych. Nie wchodzisz „na mniejszym locie", gdy warunek konieczny jest na NIE — mniejszy lot nie zmienia klasy setupu. Niegrywalne dni: dzień publikacji Employment Situation, dzień decyzji FOMC (daty z kalendarza na bieżący rok — patrz sekcja 5).

11. Przykład poprawny (dzień roboczy, sesja londyńska; daty i ceny ilustracyjne). ATR(14) D1 = 78 pipsów — wewnątrz progu 60–120 i poza pasem granicznym (kontekst). Pre-LON range 8:00–9:00 czasu polskiego: high 1,08420, low 1,08210, szerokość 21 pipsów — wewnątrz progu 12–35 i poza pasem (struktura). Kalendarz: brak publikacji high impact w oknie ±2 h. O 9:20 czasu polskiego zamyka się świeca M5 z okresu 9:15–9:20: kurs 1,08510, czyli 9 pipsów nad range high przy wymaganych minimum 8, a tick volume tej świecy to 1,6× średniej z 20 poprzednich świec M5 — powyżej progu 1,2× i poza pasem (momentum). Trigger spełniony. Wejście 1,08510 po ask, SL 1,08160 (range low − 5 pipsów), odległość 35 pipsów = R0 = 1% kapitału. TP1 1,08860 (1R), TP2 1,09385 (2,5R); wyjście z czasu najpóźniej o 13:20. Wpis w dzienniku przed poznaniem wyniku: klasa A+ — trzy kryteria jakości wewnątrz progów i żadne w pasie granicznym — wszystkie warunki konieczne TAK, decyzja uznaniowa (unieważnienie 6c): NIE. To jest zapis formatu wpisu, nie zgoda na wejście: klasę wolno przypisać dopiero karcie, której pole 13 ma własne liczby, a karta z tego artykułu ich nie ma.

12. Przypadek podobny, lecz odrzucony (ten sam obraz, inna decyzja; przykład ilustracyjny). Pre-LON range 8:00–9:00 czasu polskiego ma szerokość 9 pipsów. Cena przebija go o 11 pipsów, świeca M5 zamyka się poza zakresem — trigger na ekranie wygląda identycznie jak w przykładzie wyżej. Ale warunek konieczny „szerokość zakresu 12–35 pipsów" jest na NIE i to jedno wystarczy: klasa C, brak wejścia. Widać przy tym, jak wąski zakres przesuwa koszt. Stop liczysz od ceny wykonania, a nie od krawędzi zakresu, więc odległość to 11 pipsów wybicia + 9 pipsów zakresu + 5 pipsów bufora = 25 pipsów. Te same 2,5 pipsa tarcia to już 0,10R zamiast 0,07R z pola 9, a każdy pips poślizgu waży 1,4 raza więcej (35 / 25). Decyzja: SKIP, wpis w dzienniku „odrzucenie: zakres 9 pipsów, poniżej 12". Co cena zrobiła później, nie zmienia oceny tej decyzji — decyzja kończy się w chwili zapisu.

13. Status dowodów. Dla karty w tym artykule: przykład ilustracyjny na danych syntetycznych — nie backtest, nie demo, nie live. W twojej karcie to pole ma brzmieć na przykład: „backtest [zakres dat, n instancji, model kosztów]; forward na demo [n, okres]; live [n, od kiedy, wersja karty]". Setup bez własnego dziennika ma status „hipoteza" — a hipotezy nie handlujesz w żadnej klasie i przy żadnej wielkości pozycji, choćby wykres wyglądał przekonująco. Klasę A+, B albo C nadaje się dopiero karcie, która ma własne liczby: status dowodów i klasa okazji to dwie różne rzeczy i mieszkają w dwóch różnych polach karty.

Liczby setupu — i co z nich wynika

[PRZYKŁAD ILUSTRACYJNY — NIE WYNIK HISTORYCZNY] Poniższe wartości są syntetyczne i pokazują, jak zapisać liczby, żeby dały się skontrolować. Karta z tego artykułu ma wersję v0.1 zamrożoną przed testem i puste pole 13, własnych liczb więc nie ma — tabela pokazuje, jak wyglądałby ten zapis dla hipotetycznej wersji v0.2 po kwartale własnego dziennika. Wiąże ją jedno ograniczenie wprost z reguł wyjścia: sufit pojedynczej transakcji to 1,75R brutto (0,5 × 1R + 0,5 × 2,5R), więc żadna średnia zrealizowana wygrana w tej karcie nie może być od niego większa.

Co z tych liczb wynika, a czego nie: przy n = 73 i win rate 47% 95-procentowy przedział Wilsona wynosi 36–58% (metoda: Wilson; założenie: obserwacje niezależne — przy seriach i wspólnych zdarzeniach przedział jest szerszy). Próg opłacalności przy payoffie 1,3 to 1/(1 + 1,3) = 43,5% — i przedział ten próg obejmuje. Decyzja o awansie do A+ jest więc odroczona do następnego przeglądu, a karta zostaje w klasie B z połową ryzyka. To nie jest ani dowód przewagi, ani dowód jej braku. Do samego przedziału dwa zastrzeżenia: dotyczy wyłącznie win rate, a payoff ma własną niepewność, której ten przedział nie obejmuje — przedział dla samej expectancy liczy artykuł 15.9. Liczba 73 sama niczego nie rozstrzyga; rozstrzyga szerokość przedziału względem progu decyzji.

Zwróć uwagę na rachunek obsunięcia. Pięć strat z rzędu przy 1% ryzyka to −4,9%, nie −12%: obsunięcie −12% z samej serii strat wymagałoby ok. trzynastu strat z rzędu przy 1% (1 − 0,99¹³ = 12,2%) albo pięciu strat przy sizingu ok. 2,5% (1 − 0,975⁵ = 11,9%) — obie liczby w tej samej, składanej konwencji. Pełne obsunięcie i tak liczysz z całej krzywej equity, bo przeplatane wygrane potrafią je pogłębić bez żadnej długiej serii. Jeśli w karcie stoi liczba, której nie da się odtworzyć z sizingu i z krzywej, to nie jest metryka — to ozdoba. Historycznych liczb nie kasujesz przy zmianie klasy: pokazują, w którą stronę setup się zmienia.

Jedno miejsce na ocenę człowieka

Karta powyżej jest mechaniczna poza jednym punktem: unieważnieniem 6c — oceną, czy ruch w oknie wejścia nie jest reakcją na zdarzenie, którego nie było w kalendarzu. Tego nie da się zapisać jako warunku binarnego, bo lista możliwych zdarzeń jest otwarta. Zasada: element oceny człowieka wolno mieć, ale musi być jeden, nazwany i zapisany przed wejściem — w dzienniku jako osobne pole „decyzja uznaniowa: TAK/NIE, powód". Po kilkudziesięciu transakcjach porównujesz expectancy wejść z uznaniowością i bez niej. Jeśli uznaniowość wypada wyraźnie gorzej, kandydatem do usunięcia jest uznaniowość, a nie setup — ale porównanie dwóch podprób ma własną, szeroką niepewność, więc decyzję o zmianie karty podejmujesz w przeglądzie i według kryteriów z artykułu 15.10.

I zastrzeżenie, które musi stać w każdej karcie: ta karta nie jest skutecznym systemem. Jest formatem, który pozwala odróżnić dopuszczony setup od podobnego obrazu i sprawdzić po fakcie, co dokładnie zdecydowało o wejściu. Przewaga — jeśli istnieje — jest własnością twoich danych, nie tego szablonu.

5. Warunki rynkowe w karcie — kontekst, kalendarz, korelacja

Setup nie działa „zawsze". Działa w otoczeniu, dla którego był badany — i to otoczenie trzeba zapisać w karcie jako warunek konieczny, nie jako komentarz. Klasyczne ujęcie filtrów reżimu — rynek w trendzie, rynek w zakresie, rynek w szoku zmienności — opiera się na wskaźnikach kierunkowości i zmienności typu ADX i ATR^[4]. Katalog wskaźników, progi i procedurę ich walidacji na własnych danych prowadzi artykuł 15.6 — screening i checklista; w karcie setupu stoi jedna liczba, przepisana stamtąd albo z własnego testu — i ta sama liczba stoi w dzienniku.

Dla planu i playbooka wynika z tego jedna reguła: jeżeli reżim jest w karcie warunkiem koniecznym, to wyjście z reżimu wyłącza setup automatycznie, bez głosowania i bez „jeszcze jednej próby". Setup, który „działał, aż przestał", zwykle nie umarł — przestał być w swoim reżimie, a karta nie miała warunku, który by go wyłączył. Rozstrzygnięcie, czy w konkretnym przypadku zmienił się reżim, czy zniknęła przewaga, prowadzi artykuł 15.10.

Klauzula kalendarza

Każdy setup ma klauzulę kalendarza — okno, w którym nie wchodzisz. Domyślnie ±2 h od publikacji rangi „high impact", chyba że to setup zbudowany właśnie pod to zdarzenie i mający własną kartę z własnym sizingiem. Kalendarz sprawdzasz raz w tygodniu na tydzień do przodu i sprawdzasz strefę czasową w ustawieniach serwisu — domyślna strefa bywa inna niż twoja, a reguła „30 minut przed" wykonana w złej strefie regułą nie jest.

Dni niegrywalne opisuj nazwą zdarzenia, nie pozycją w miesiącu — harmonogramy się zmieniają. Amerykański raport z rynku pracy Employment Situation (potocznie NFP) publikowany jest zwykle w pierwszy piątek miesiąca o 14:30 czasu polskiego, ale w części miesięcy wypada w inny dzień tygodnia; harmonogram na dany rok publikuje urząd statystyki pracy i to jego sprawdzasz przed kwartałem. Decyzja FOMC zapada w drugim dniu posiedzenia i jest ogłaszana o 20:00 czasu polskiego (19:00 w tygodniach rozjazdu zmiany czasu) — dniem niegrywalnym jest dzień decyzji, a nie dzień po nim. Wpis w karcie: „niegrywalne: dzień publikacji Employment Situation, dzień decyzji FOMC — daty z kalendarza na bieżący rok, sprawdzone u wydawcy danych".

Klauzula korelacji

Dwie otwarte pozycje po 1% ryzyka to 2% straty, jeśli obie dojdą do stopa — korelacja tego nie zmniejsza. Korelacja podnosi prawdopodobieństwo, że oba stopy zadziałają w jednym ruchu, i właśnie po to jest filtr. Praktyczny zapis w karcie: „jeśli mam otwartą pozycję o tej samej ekspozycji walutowej, nie otwieram drugiej albo dzielę między nie budżet ryzyka". Sposób liczenia korelacji, okno pomiaru i progi prowadzi artykuł 15.6 — w karcie zapisujesz stamtąd jedną liczbę, nie własną.

Kiedy playbook musi ustąpić kalendarzowi życia

Playbook, którego nie da się wykonać przy etacie, nie jest playbookiem, tylko listą życzeń. Jeśli setup wymaga obserwacji rynku w czasie rzeczywistym w godzinach twojej pracy, to nie jest setup dla ciebie: albo ma zlecenie oczekujące i alert, albo nie ma go w playbooku. Warianty rytmu pracy — dzienny, tygodniowy, dla osób z etatem — opisuje artykuł 15.5 — workflow tradera. W planie tradingowym ta decyzja ma dwa miejsca i tylko dwa: sekcję 4 („dostępny czas") i sekcję 2 („mandat").

Stop po stronie serwera to nie preferencja stylistyczna, tylko warunek wykonalności karty: stop „w głowie" nie wykona się, gdy padnie łącze albo sprzęt, a reguła, której nie da się wykonać, nie jest regułą. Architekturę stanowiska i redundancję opisuje artykuł 15.1, a procedurę na wypadek awarii w otwartej pozycji — artykuł 15.8.

6. Reguły wejścia, wyjścia i filtr ryzyka przed kliknięciem

Reguła jest jednoznaczna, jeśli wykona ją ktoś inny

Test jednoznaczności jest prosty: dajesz kartę osobie, która nie zna twojego rynku, i sprawdzasz, czy w tej samej sytuacji podejmie tę samą decyzję. „Wchodzę, gdy rynek pokazuje siłę" tego testu nie przechodzi; „wchodzę, gdy świeca M15 zamyka się powyżej poprzedniego high" — przechodzi. Pełny audyt reguł strategii, czyli rozbicie każdej reguły na składnik, definicję, miejsce niejednoznaczne i poprawkę, prowadzi artykuł 15.3 — budowanie strategii. Dla playbooka zostaje z tego jedna konsekwencja: każdy wiersz karty jest albo warunkiem obserwowalnym, albo jawnie nazwanym miejscem na ocenę człowieka. Trzeciej możliwości nie ma, a fraza wymagająca interpretacji, której nikt nie nazwał, jest dziurą w dokumencie.

Stop loss — poziom, który obala hipotezę

Stop Loss ustawiasz tam, gdzie hipoteza z pola 2 karty przestaje być prawdziwa, a nie tam, gdzie „chcesz stracić". Jeśli teza brzmi „wybicie pre-LON range jest kontynuowane", to powrót ceny na drugi koniec zakresu tę tezę obala — i tam idzie stop. SL nie jest „odległością w pipsach", tylko dowodem, że się myliłeś. Konsekwencja praktyczna widoczna w polu 12 karty: przy wąskim zakresie stop jest blisko, więc koszty mierzone w R rosną — dlatego zbyt wąski zakres jest w tym setupie powodem odrzucenia, a nie okazją do „ciaśniejszego stopa".

Take profit i częściowe zamykanie

Take Profit może być statyczny (1R, 2R, 2,5R) albo strukturalny (do najbliższego poziomu z wykresu). Statyczne są łatwiejsze w egzekucji i łatwiejsze do policzenia w dzienniku; strukturalne mogą dawać wyższą expectancy w sprzyjających warunkach, ale wymagają więcej decyzji w trakcie pozycji. Który wariant jest lepszy dla twojego setupu, rozstrzyga twój dziennik, nie zwyczaj — i rozstrzyga to na jednej wersji karty, nie na mieszance dwóch.

Częściowe zamykanie (50% na 1R, reszta dalej) to popularny szablon, nie uniwersalny standard. Zaleta: zabierasz część zysku wcześnie i zmniejszasz szansę, że wyjdziesz z całości na emocjach. Wada: przy kilkunastu transakcjach kwartalnie próba jest za mała, żeby porównać ten wariant z pełnym TP, a każda zmiana wariantu zaczyna liczenie od nowa. Reguła: nie wprowadzasz przesunięcia stopa na próg opłacalności po +1R ani częściowego TP dlatego, że „tak się robi" — wprowadzasz je jako zmianę wersji karty i liczysz osobno. Jeśli rynek robi naturalny retest po +1R w dużej części twoich wygranych, przesunięcie stopa po +1R wybija cię z dobrych pozycji przed właściwym ruchem; sprawdzasz to na swoich danych, nie na cudzej regule.

Narzędziem do sprawdzenia, czy stop nie jest za ciasny, a TP za blisko, jest analiza maksymalnych odchyleń pozycji: Maximum Adverse Excursion — najgorsza wycena w trakcie transakcji — i Maximum Favorable Excursion, czyli najlepsza^[3]. Definicje, sposób liczenia, wykres rozrzutu i tabelę diagnostyczną prowadzi artykuł 15.9 — dziennik i metryki. W 15.2 liczy się tylko to, co z tej analizy wychodzi: zmiana reguły wyjścia w karcie, z nowym numerem wersji i datą.

Filtr ryzyka — ostatnia bramka przed kliknięciem

Filtr ryzyka zajmuje 30 sekund i jest ostatnim krokiem przed „Buy/Sell". To są warunki konieczne z warstwy 1, sprawdzane w ustalonej kolejności:

1. Czy bieżące obsunięcie miesięczne osiągnęło −5%? Jeśli tak — sizing o połowę mniejszy. Jeśli osiągnęło −8% — STOP do końca miesiąca
2. Czy po tym wejściu łączna ekspozycja otwartych pozycji przekroczy 3% kapitału? Jeśli tak — nie wchodzisz
3. Czy w oknie ±2 h jest publikacja rangi „high impact"? Jeśli tak — nie wchodzisz
4. Czy nowa pozycja powiela ekspozycję walutową już otwartej? Jeśli tak — dzielisz budżet ryzyka albo rezygnujesz
5. Czy karta ma ID i wersję, a wszystkie warunki konieczne są na TAK? Jeśli którykolwiek jest na NIE — klasa C, czyli brak transakcji i wpis o odrzuceniu

Bez tej bramki trader, który „ryzykuje 1% na transakcję", potrafi mieć 4–5% na otwartych, powiązanych ze sobą pozycjach — i dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy wszystkie stopy zadziałają w jednym ruchu.

7. Reguła twarda, wskazówka, hipoteza — i czego nie wpisujesz

Nie wszystko w playbooku ma ten sam status. Mieszanie trzech rzeczy — reguł, wskazówek i hipotez — sprawia, że po pół roku nie wiesz, co złamałeś, a co tylko zignorowałeś. Dlatego każdy wiersz karty ma etykietę statusu:

Playbook zawiera wyłącznie reguły twarde i nazwane wskazówki. Hipotezy mają osobny dokument — i osobny rytm. Metodę zamiany hipotezy w regułę (pytanie badawcze, specyfikacja, kryteria odrzucenia) prowadzi artykuł 15.3.

Nie wpisujesz: motywacyjnych haseł

„Handluję z dyscypliną", „Cierpliwość kluczem do sukcesu". To są zdania na plakat, nie reguły operacyjne. Dyscyplina wynika z procedur z sekcji 3–8 planu, nie z zaklęć — a hasło w playbooku zabiera miejsce warunkowi, który dałoby się sprawdzić.

Nie wpisujesz: rzeczy, których nie sprawdziłeś

Setup bez własnych danych ma w polu 13 karty status „hipoteza" — i tam jego miejsce, w backlogu kandydatów, a nie w playbooku. Nie ma progu liczby transakcji, po którym kandydat awansuje automatycznie: podajesz n, przedział i założenie niezależności, a decyzję opierasz na tym, czy przedział mieści się po właściwej stronie progu opłacalności twojego setupu. Jeśli przedział ten próg obejmuje, decyzja jest odroczona do następnego przeglądu, a setup — o ile ma już własny dziennik — zostaje w klasie B z połową ryzyka. Kandydat bez własnych liczb nie „zostaje w klasie B": on nie ma żadnej klasy, bo nie jest handlowany. Wstrzymanie handlu z powodu ryzyka operacyjnego — naruszonego limitu, błędu wykonania, awarii — jest zawsze dozwolone wcześniej i nie wymaga żadnej próby.

Nie wpisujesz: setupów z internetu, których nie rozumiesz

Setup z kilkunastoma wskaźnikami widziany u influencera nie należy do twojego playbooka, dopóki nie przeszedł twoich testów. „Komuś działało" nie jest dowodem — to selekcja przypadków, które ktoś postanowił pokazać^[6]. Ten sam zestaw reguł u innego tradera, u innego wykonawcy i przy innych kosztach daje inny wynik netto; różnicę widać dopiero w polu 9 twojej karty.

Nie wpisujesz: rzeczy, które są w planie tradingowym

Sizing, dzienny limit strat, godziny handlu, warunki STOP — to plan, nie playbook. Karta może je cytować (pole 8), ale nie ustanawia własnych. Powtórzenie z własnymi liczbami tworzy dwa źródła prawdy, a po pierwszej zmianie — sprzeczność, o której dowiesz się w najgorszym możliwym momencie.

Nie wpisujesz: prognoz makroekonomicznych

„Fed prawdopodobnie obniży stopy" nie jest setupem. Jest hipotezą, którą setup miałby testować. W playbooku stoi setup, który zarabia, jeśli hipoteza okaże się prawdziwa, plus warunek unieważnienia mówiący, kiedy ją wycofujesz.

8. Wersjonowanie i przegląd — kiedy wolno zmienić kartę

Playbook nie jest dokumentem napisanym raz — ale nie jest też dokumentem, który zmieniasz po każdej stracie. Różnicę robi jedna rzecz: zmiana odbywa się w zaplanowanym terminie i dostaje numer wersji. Zmiana poza terminem, bez numeru i bez uzasadnienia, nie jest kalibracją, tylko reakcją na ostatni wynik — i kosztuje cię porównywalność całej dotychczasowej próby.

Krok 1: zebranie liczb

Z dziennika (artykuł 15.9) wyciągasz dla każdej wersji karty osobno: liczbę zamkniętych instancji, win rate, zrealizowany payoff, expectancy netto wraz z przedziałem, najdłuższą serię strat, obsunięcie na setupie oraz udział transakcji z naruszeniem reguły. Wzory, definicje mianowników, sposób liczenia przedziałów i progi metryk prowadzi 15.9 — w 15.2 liczysz wyłącznie to, co jest potrzebne do decyzji o karcie.

Warunek wstępny, bez którego reszta nie ma sensu: dane muszą być uzgodnione z raportem wykonawcy, a wersja karty musi być jedna. Metryka policzona na wynikach z trzech różnych wersji nie mówi nic o żadnej z nich — a to jest najczęstsza przyczyna „setupu, który nagle przestał działać".

Krok 2: decyzja o klasie

Kryteria utrzymania, obserwacji, degradacji, awansu i wyłączenia setupu mają w tym kursie jeden zestaw progów i prowadzi go artykuł 15.10 — audyt strategii. Do planu i playbooka należą z tego trzy zasady, bo dotyczą samej karty:

• Przedział, nie punkt. Jeśli przedział dla expectancy obejmuje próg decyzji, decyzja jest odroczona do następnego przeglądu — setup zostaje w dotychczasowej klasie albo schodzi do B, ale nie znika z playbooka na podstawie jednego kwartału
• Najpierw wykonanie, potem strategia. Zanim uznasz, że setup przestał działać, sprawdź, czy dane są uzgodnione, czy koszty policzono tak samo jak w polu 9 karty i ile transakcji odbyło się z naruszeniem warunku koniecznego. Wynik z serii, w której łamałeś własne reguły, nie mówi nic o setupie
• Zmiana klasy to zmiana wersji. Degradacja z A+ do B jest zmianą pola 8 (sizing) i pola 1 (wersja). Bez zmiany numeru nie da się później odróżnić, które transakcje należą do której reguły

Krok 3: wdrożenie i archiwum

Zapisujesz nową wersję karty, poprzednią przenosisz do archiwum, a w rejestrze zmian wpisujesz numer wersji, datę, co się zmieniło i dlaczego — jednym zdaniem. Po roku masz historię ewolucji setupów; bez niej po dwóch kwartałach nie odtworzysz, dlaczego reguła brzmi tak, a nie inaczej, i będziesz ją testować od zera.

Krok 4: cmentarzysko

Setupy usunięte z playbooka zostają w osobnej sekcji „cmentarzysko" — z numerem ostatniej wersji, powodem wyłączenia i warunkiem, przy którym warto do nich wrócić. Bez cmentarzyska po kilku miesiącach „odkrywasz" setup, który już raz u ciebie nie działał, i powtarzasz ten sam test od początku. Przykład wpisu: „PINBAR-D1 v1.3 — wyłączony po dwóch kolejnych przeglądach z ujemną expectancy netto; powód: brak warunku reżimu w karcie, reguła działała wyłącznie przy podwyższonej zmienności; warunek powrotu: dopisanie warunku koniecznego reżimu i test od nowa jako karta v2.0."

9. Najczęstsze błędy przy pisaniu planu i playbooka

Błąd 1: Plan na 12 stron, którego nikt nie czyta

Plan tradingowy ma 1–3 strony. Osiem stron to esej, dwanaście to powieść — i obie giną w pierwszym dniu sesji. Zwięzłość jest tu cechą operacyjną, nie stylistyczną: plan czytasz przed sesją, a nie raz w roku. Jeśli twój plan ma sześć stron, sprawdź, ile z tego jest powtórzeniem tej samej reguły w trzech miejscach.

Błąd 2: Playbook bez liczb i bez wersji

Setup „pin bar reversal na D1" bez wskazania, ile razy go zagrałeś, jaka jest expectancy i której wersji karty te liczby dotyczą, to nie playbook, tylko notatki. Reguła: każda karta ma pole 13 wypełnione uczciwie — nawet jeśli brzmi „hipoteza, brak danych". Karta bez danych nie jest zakazana; zakazane jest nadanie jej klasy A+.

Błąd 3: Nieaktualizowanie po zmianie warunków

Plan napisany przy rachunku 10 000 PLN nie pasuje do rachunku 50 000 PLN. Sizing 1% to w obu przypadkach inna kwota (100 PLN i 500 PLN per transakcja), a reguły behawioralne mogą wymagać korekty, bo inaczej znosi się stratę 100 PLN, a inaczej 500 PLN. Roczny przegląd planu jest obowiązkowy; playbook — co kwartał.

Błąd 4: Plan bez warunków STOP

Brak twardej reguły „kiedy przerywasz handel" to luka, w którą wchodzi się po pierwszej stracie. Mechanizm bywa podobny: pierwsza strata uruchamia chęć odrobienia, druga pogłębia napięcie, trzecia próbuje „naprawić" obie — i sekwencja kończy się nie na jednym złym wejściu, tylko na kilku, wykonanych po przekroczeniu własnego limitu. Warunki STOP muszą być twarde (po przekroczeniu limitu dziennego koniec sesji), egzekwowalne poza twoją bieżącą decyzją (limit po stronie wykonawcy, jeśli jest dostępny; jeśli nie — domknięcie pozycji i skasowanie zleceń, potem wylogowanie i wpis w dzienniku) oraz stałe (nie negocjujesz ich w trakcie sesji). Reguła, która istnieje wyłącznie „w głowie", nie jest regułą, tylko intencją.

Błąd 5: Setupy, które są wariantami tego samego

„Breakout LON open" i „Range break LON open" bywają tym samym setupem pod dwiema nazwami — co rozbija próbę na dwie połówki i sprawia, że żadna nie daje odpowiedzi. Praktyczna kontrola: wypisz warunki konieczne obu kart obok siebie. Jeśli różnią się jednym progiem, to jest jeden setup z dwiema wersjami, a nie dwa setupy — i tak trzeba je policzyć.

Błąd 6: Brak sekcji „co usunąłem z playbooka"

Setupy wyłączone przez ostatnie lata powinny mieć osobną sekcję z powodem wyłączenia — patrz krok 4 z sekcji 8. Przykładowy cykl życia karty: setup „pin bar reversal D1 na parach głównych" wyłączony po dwóch kolejnych przeglądach z ujemną expectancy, powód w cmentarzysku: „brak warunku reżimu, działał tylko przy podwyższonej zmienności". Rok później ten sam trader trafia na „odkryty" setup pin bar w internecie, zagląda do cmentarzyska, widzi własną notatkę — i zamiast wracać do tej samej dziurawej wersji, dopisuje warunek reżimu i testuje kartę od nowa. Jedna kartka „co i dlaczego wyłączyłem" oszczędza miesiące powtarzania własnych błędów.

10. Szablon do skopiowania — plan i karta setupu

Otwierasz Notion, Obsidian albo arkusz. Tworzysz dwa pliki: „Plan tradingowy v1.0" i „Playbook v1.0". Kopiujesz strukturę poniżej i wypełniasz w jedno popołudnie. Pierwsza wersja będzie dziurawa — jej zadaniem nie jest być elegancka, tylko złapać kilkadziesiąt najbliższych transakcji w strukturę, z której da się cokolwiek odczytać. Po kwartale wrócisz z liczbami i najprawdopodobniej okaże się, że sekcja „godziny handlu" była fikcją, bo handlowałeś wtedy, kiedy miałeś czas, a nie wtedy, kiedy działał twój setup.

Plan tradingowy — szablon (9 sekcji)

PLAN TRADINGOWY — wersja [X.Y], obowiązuje od [RRRR-MM-DD]

1. CEL PROCESU (pierwsze 6-12 miesięcy)
   Zero naruszeń limitu dziennego i tygodniowego
   100% transakcji i odrzuceń z wpisem przed poznaniem wyniku
   Zero wejść w setup spoza playbooka
   Cel wynikowy: [dopisujesz dopiero po przejściu celu procesu;
   zapis jako założenie scenariusza z rachunkiem, nie prognoza]

2. MANDAT I ZAKRES
   Rynek i instrumenty: [...]
   Horyzont i czas trzymania: [...]
   Sposób pracy: [ręcznie / zlecenia oczekujące / automat]
   Dopuszczone strategie: playbook v[X.Y], karty: [ID v..., ID v...]
   Wszystko spoza tej listy = nie handluję

3. LIMITY RYZYKA
   Per transakcja A+: [%] | Per transakcja B: [%]
   Łączne otwarte: max [%]
   Dzienny limit strat: [%]  (= [N] pełnych strat A+)
   Tygodniowy limit: [%]
   Miesięczny: [%] -> redukcja sizingu o połowę; [%] -> STOP i przegląd
   Mianownik: kapitał na otwarciu okresu, wynik zrealizowany
   Limit uruchamia OSIĄGNIĘCIE progu, nie jego przekroczenie
   Uwaga: to ryzyko przy wykonaniu stopa, nie gwarancja maksymalnej straty

4. DOSTĘPNY CZAS I GODZINY HANDLU
   Realny czas w tygodniu: [N] minut w dni robocze, [N] w weekend
   Aktywne wejścia: [godziny + strefa]
   Flat: [godziny + strefa]
   Bezwzględnie flat: okno zdarzeń z karty setupu (tu: +/- 2 h od publikacji
   high impact);
   rollover 23:00-00:30 czasu polskiego (w tygodniach rozjazdu DST +/- 1 h)

5. PROCEDURA WEJŚCIA (5 kroków)
   1) Która karta i która wersja
   2) Warunki konieczne: reżim, kalendarz, korelacje, limity
   3) Sizing kalkulatorem
   4) Zlecenie z SL i TP przed potwierdzeniem
   5) Wpis w dzienniku przed wynikiem

6. PROCEDURA ZARZĄDZANIA POZYCJĄ
   Po +1R: [reguła z karty, wynik analizy odchyleń]
   Po +2R: [reguła z karty]
   SL wyłącznie w stronę zysku, nigdy poszerzany
   Modyfikacja TP tylko wg warunku zapisanego przed wejściem

7. WARUNKI STOP
   2 straty z rzędu: pauza 60 min
   Suma dnia [-%]: koniec sesji
   3 straty z rzędu przy sizingu B: koniec sesji
   Tygodniowy limit: pauza do poniedziałku
   Limit po stronie wykonawcy: [jest / brak - wtedy domknięcie pozycji
   i zleceń, potem wylogowanie; samo zamknięcie terminala nic nie zamyka]
   Powrót po przerwie: po dniu bez naruszenia reguł, NIE po odrobieniu straty

8. OGRANICZENIA BEHAWIORALNE I REGUŁY "NIE HANDLUJĘ"
   [reguła] | [obserwowalny warunek] | [działanie] | [wyjątek]
   | [gdzie zapisuję] | [kto może zmienić]
   Wyjątek spoza tej listy nie istnieje

9. EWIDENCJA, PRZEGLĄD I REGUŁA AKTUALIZACJI
   Ewidencja: każda transakcja i każde odrzucenie, wpis przed wynikiem
   Codziennie: dziennik | Tygodniowo: czy złamałem regułę
   Miesięcznie: metryki | Kwartalnie: przegląd playbooka
   Rocznie: przegląd całego planu
   Reguła aktualizacji: zmiana tylko w przeglądzie albo po zdarzeniu
   z listy wyzwalaczy; każda zmiana = nowy numer wersji + jedno zdanie
   uzasadnienia; poprzednia wersja do archiwum

Karta setupu — szablon (13 pól)

1. ID I WERSJA: [KOD-SETUPU v X.Y], obowiązuje od [RRRR-MM-DD]
   Poprzednia wersja: [v X.Y] w archiwum | Zmiana: [jedno zdanie]

2. HIPOTEZA: [dlaczego rynek ma się tak zachować - mechanizm]
   Co ją obala: [warunek, po którym karta idzie do archiwum]

3. KONTEKST: reżim [...], sesja [godziny + strefa], instrument [...]

4. WARUNKI KONIECZNE (wszystkie TAK, brak danych = NIE):
   - [...]
   - [...]
   - limity z planu nienaruszone, bilet zlecenia kompletny

5. TRIGGER: [konkretny warunek z interwałem]

6. UNIEWAŻNIENIE: [kiedy setup wygasa, zanim wejdziesz]

7. WEJŚCIE I WYJŚCIE:
   Wejście: [jeden typ zlecenia; dwa warianty = dwie wersje karty]
   SL: [poziom, nie "odległość"] | Los stopa po TP1: [...]
   TP1: [...] | TP2: [...] | Trailing: [warunek uruchomienia i zdarzenie wyjścia]
   Sufit pojedynczej transakcji wynikający z reguł wyjścia: [x]R
   Warunek wyjścia z czasu: [...]

8. SIZING WEDŁUG MODELU I KRYTERIA JAKOŚCI: A+ [%] | B [%] | C: brak wejścia
   Sizing cytowany z planu (sekcja 3), nie ustanawiany tutaj
   Kryteria jakości decydujące o klasie, każde z progiem i pasem granicznym:
   (1) [nazwa]: próg [...] | na granicy [...]
   (2) [nazwa]: próg [...] | na granicy [...]
   (3) [nazwa]: próg [...] | na granicy [...]
   "Na granicy" = wartość w pasie 5% od progu, po dopuszczalnej stronie (pas jednostronny)

9. KOSZTY: tarcie w cenach wykonania: spread [x] + poślizg [x] = [x] pipsów
   = [x]R przy SL [x] pipsów (siedzi w fillu - nie odejmuj drugi raz)
   Poza R0, z wyniku netto: prowizja [x] + swap [x] = [x]R
   W R0 wliczone: [tak/nie - co dokładnie]

10. ZAKAZY: [czego nie robisz w tym setupie]
    Niegrywalne dni: [nazwy zdarzeń, nie pozycje w miesiącu]

11. PRZYKŁAD POPRAWNY: [warunki, trigger, wejście, SL, TP,
    decyzja zapisana przed wynikiem]

12. PODOBNY, LECZ ODRZUCONY: [ten sam obraz, który warunek konieczny
    był na NIE, jaki wpis w dzienniku]

13. STATUS DOWODÓW: [hipoteza / backtest: zakres, n, model kosztów /
    forward demo: n, okres / live: n, od kiedy, wersja]

STATYSTYKI (wersja [X.Y], n = [N]):
   WR: [%] | Payoff zrealizowany: [x] | Expectancy netto: [+/-X,XR]
   Przedział 95% dla WR: [x-y%], metoda [...], założenie niezależności
   (przedział dotyczy WR; payoff ma własną, osobną niepewność)
   Max seria strat: [N] | Obsunięcie: [%] z całej krzywej equity,
   nie z samej serii strat

ELEMENT OCENY CZŁOWIEKA: [jeden, nazwany, zapisywany przed wejściem]

Jarosław Wasiński

Redaktor naczelny MyBank.pl • Analityk finansowy i rynkowy

mgr Jarosław Wasiński — niezależny analityk i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Twórca i redaktor naczelny portalu MyBank.pl, dostarczającego rzetelną wiedzę o finansach osobistych, bankowości i inwestycjach od 2004 roku.

• Bankowość i produkty finansowe: porównania kont osobistych i firmowych, analiza taryf opłat, testy aplikacji mobilnych, recenzje kredytów, lokat i kart kredytowych — z naciskiem na realne koszty i ukryte opłaty.
• Rynki finansowe i makroekonomia: analiza fundamentalna rynków walutowych (Forex) i makroekonomicznych od 2007 roku, zarządzanie ryzykiem kapitału, struktura rynków OTC.
• Kryptowaluty: analiza rynku kryptowalut, mechanizmów blockchain i tokenizacji aktywów w kontekście portfela inwestycyjnego.

Autor setek komentarzy rynkowych, analiz porównawczych produktów bankowych i materiałów edukacyjnych. Zwolennik transparentności — każdy ranking i recenzja na MyBank.pl opiera się na jawnej metodologii i zweryfikowanych źródłach (taryfy banków, regulaminy promocji, dane NBP).

Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ani oferty. Decyzje finansowe podejmuj na podstawie własnej analizy i konsultacji z doradcą.