EUR EUR/PLN
4.2145
0,00% 0,0000
USD USD/PLN
3.5738
0,00% 0,0000
CHF CHF/PLN
4.5391
0,00% 0,0000
GBP GBP/PLN
4.8370
0,00% 0,0000
NOK NOK/PLN
0.3574
0,00% 0,0000
Zobacz wszystkie Kursy walut na żywo
--:--:--
BTC285,0k zł2,26%
ETH9,03k zł3,51%
XRP4,88 zł7,68%
LTC192 zł3,07%
BCH827 zł1,17%
DOT3,57 zł4,04%

Position sizing (wielkość pozycji) Position sizing

Autor: Jarosław Wasiński • Opublikowano: • Aktualizacja:
Zarządzanie ryzykiem Również: dobór wielkości pozycji, sizing, wielkość pozycji
Dobór liczby jednostek lub kontraktów na podstawie budżetu ryzyka, założeń wyjścia, wartości kontraktu i kosztów. W prostym modelu liniowym wielkość pozycji to planowana strata pieniężna podzielona przez założoną stratę na jednostkę. Trzeba sprawdzić minimalny wolumen, zaokrąglenia, przewalutowanie i depozyt. Luka lub poślizg mogą zwiększyć rzeczywistą stratę.
loty = budżet ryzyka / (odległość stopa w pipsach × wartość pipsa dla 1 lota) — model przed kosztami

Nie dobieraj pozycji z dostępnego depozytu

Depozyt określa zabezpieczenie, nie stratę przy stop lossie, stop-out ani luce. W kalkulacji uwzględnij prowizję, spread i odpowiedni zapas na wykonanie. Nie licz spreadu drugi raz, jeżeli przyjęta strata wynika już z właściwych cen wejścia i wyjścia.

Zastosowanie

Użyj kalkulatora wielkości pozycji z własnym limitem, specyfikacją i walutą rachunku. Sprawdź minimalny wolumen i krok lota. Zaokrąglenie w górę zwiększa ryzyko; jeżeli minimum przekracza budżet, nie da się zachować go przy tych założeniach.

Przykład praktyczny

Budżet 50 USD, stop oddalony o 25 pipsów i wartość pipsa 10 USD dla lota standardowego dają 50 ÷ (25 × 10) = 0,20 lota przed kosztami. Przy tych założeniach dwukrotne zwiększenie odległości stopa zmniejsza pozycję o połowę.

Powiązane terminy

Ryzyko na transakcję Zarządzanie ryzykiem Stop loss Zarządzanie ryzykiem Lot Rynek Risk of Ruin (ryzyko bankructwa) Zarządzanie ryzykiem Depozyt zabezpieczający (margin) Rynek R-multiple Analiza i metryki Ryzyko do zysku (R:R) Analiza i metryki Drawdown (obsunięcie kapitału) Zarządzanie ryzykiem

Gdzie w kursie

Wspominane w artykułach kursu (41)

…oraz w 23 innych miejscach kursu.

Sprawdź na przykładzie

Wprowadź własne założenia i specyfikację instrumentu. Wynik kalkulatora nie jest rekomendacją wielkości pozycji ani gwarancją straty.

← Wróć do indeksu słownika

Jarosław Wasiński LinkedIn

Redaktor naczelny MyBank.pl • Analityk finansowy i rynkowy

mgr Jarosław Wasiński — niezależny analityk i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Twórca i redaktor naczelny portalu MyBank.pl, dostarczającego rzetelną wiedzę o finansach osobistych, bankowości i inwestycjach od 2004 roku.

  • Bankowość i produkty finansowe: porównania kont osobistych i firmowych, analiza taryf opłat, testy aplikacji mobilnych, recenzje kredytów, lokat i kart kredytowych — z naciskiem na realne koszty i ukryte opłaty.
  • Rynki finansowe i makroekonomia: analiza fundamentalna rynków walutowych (Forex) i makroekonomicznych od 2007 roku, zarządzanie ryzykiem kapitału, struktura rynków OTC.
  • Kryptowaluty: analiza rynku kryptowalut, mechanizmów blockchain i tokenizacji aktywów w kontekście portfela inwestycyjnego.

Autor setek komentarzy rynkowych, analiz porównawczych produktów bankowych i materiałów edukacyjnych. Zwolennik transparentności — każdy ranking i recenzja na MyBank.pl opiera się na jawnej metodologii i zweryfikowanych źródłach (taryfy banków, regulaminy promocji, dane NBP).

Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ani oferty. Decyzje finansowe podejmuj na podstawie własnej analizy i konsultacji z doradcą.