Ryzyko na transakcję Risk per trade
Kwota lub część określonej wartości rachunku, którą trader planuje zaryzykować w jednej transakcji przy opisanych założeniach wyjścia i wykonania. Jest limitem planistycznym, nie gwarantowaną maksymalną stratą. Nie ma jednego procentu właściwego dla wszystkich. Koszty, luki, współzależne pozycje i zmiany equity wpływają na ryzyko łączne.
Stop nie gwarantuje limitu straty
Przy luce lub szybkim rynku zlecenie stop może zostać wykonane poza poziomem aktywacji. Skorelowane pozycje mogą tracić jednocześnie. Oddziel planowaną stratę, możliwą stratę rzeczywistą i ekspozycję całego portfela.
Zastosowanie
Zapisz podstawę wyliczenia ryzyka, oblicz limit kwotowy i użyj go do doboru pozycji. Sprawdź założenia ponownie po zmianie equity lub warunków rynku.
Przykład praktyczny
Przy umownej podstawie 2000 USD i wybranym limicie 0,5% budżet wynosi 10 USD. Procent służy ilustracji, nie rekomendacji. Wielkość pozycji musi uwzględniać odległość stopa i koszty w tym budżecie.
Powiązane terminy
Position sizing (wielkość pozycji)
Zarządzanie ryzykiem
R-multiple
Analiza i metryki
Risk of Ruin (ryzyko bankructwa)
Zarządzanie ryzykiem
Drawdown (obsunięcie kapitału)
Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko do zysku (R:R)
Analiza i metryki
Stop loss
Zarządzanie ryzykiem
Wartość oczekiwana (expectancy)
Analiza i metryki
Gdzie w kursie
Wspominane w artykułach kursu (4)
- Dobór stylu handlu do ograniczeń czasowych: procedura eliminacyjna
- Ochrona kapitału: dlaczego przetrwanie jest ważniejsze niż strategia
- Pułapki poznawcze tradera — jak myślenie sabotuje egzekucję
- Skalowanie kapitału — od demo do rachunku rzeczywistego
Sprawdź na przykładzie
Wprowadź własne założenia i specyfikację instrumentu. Wynik kalkulatora nie jest rekomendacją wielkości pozycji ani gwarancją straty.
Jarosław Wasiński
